PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPY с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSPY с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GSPY (Gotham Enhanced 500 ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GSPY is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past 5 years, GSPY returned 12.94%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSPY charges 0.50%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности GSPY и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSPY показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

GSPY

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.94%
С начала года
8.27%
6 месяцев
7.08%
1 год
23.11%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSPY и BBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		8.27%18.28%23.58%26.01%-17.07%27.53%0.25%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%0.42%

Correlation

The correlation between GSPY and BBUS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г.

0.98

The correlation between GSPY and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSPY и BBUS

Секторы
GSPY
BBUS

Технологии

38.5%
38.1%

Финансовые услуги

11.4%
11.2%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.0%

Здравоохранение

8.8%
8.0%

Промышленность

8.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.4%

Энергетика

2.7%
3.0%

Недвижимость

2.1%
1.7%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Коммунальные услуги

0.7%
2.6%

Технологии

GSPY
38.5%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

GSPY
11.4%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

GSPY
11.0%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

GSPY
10.1%
BBUS
10.0%

Здравоохранение

GSPY
8.8%
BBUS
8.0%

Промышленность

GSPY
8.0%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

GSPY
5.6%
BBUS
4.4%

Энергетика

GSPY
2.7%
BBUS
3.0%

Недвижимость

GSPY
2.1%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

GSPY
1.2%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

GSPY
0.7%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced 500 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с GSPY:
GSPY с SPYGSPY с GVLUGSPY с SHRTGSPY с QQQGSPY с TMFCGSPY с BILGSPY с BDGS
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

GSPY vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPY
Ранг доходности на риск GSPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPY c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSPYBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.73

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.37

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

2.34

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

10.25

+1.39

GSPY vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPY на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPY и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSPY и BBUS

Максимальная просадка GSPY за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPY и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSPYBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-35.35%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-9.21%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.67%

-19.01%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-25.46%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-3.39%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-5.43%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.10%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPY и BBUS

Текущая волатильность для Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) составляет 4.41%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что GSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSPYBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.84%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.86%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

12.48%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.13%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

19.58%

-3.25%

Сравнение комиссий GSPY и BBUS

GSPY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPY и BBUS

Дивидендная доходность GSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
GSPY
Gotham Enhanced 500 ETF		2.41%2.61%0.84%1.06%1.25%0.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GSPY and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to GSPY (4.41%). In terms of maximum drawdown, GSPY dropped -23.30% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, GSPY leads with 12.94% vs 12.46% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, GSPY has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSPY has performed better with a 12.94% return vs 12.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.50% for GSPY.

GSPY has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.03% for BBUS.

They also come from different issuers: Gotham and JPMorgan. Their fees differ too: 0.50% for GSPY and 0.02% for BBUS.

GSPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSPY и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор