PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPKX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPKX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции GSPKX превзошли акции GOIIX по среднегодовой доходности: 11.73% против 7.90% соответственно.

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий GSPKX и GOIIX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GSPKX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPKXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.39

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.85

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.30

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.74

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPKX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GOIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPKXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.39

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.02

Корреляция

Корреляция между GSPKX и GOIIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и GOIIX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и GOIIX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPKXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-43.63%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-8.55%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-23.78%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-25.07%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-5.34%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-6.44%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.15%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и GOIIX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPKXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.36%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

6.73%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

10.54%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

10.61%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

11.23%

+5.67%