PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с GIMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPKX с GIMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).

GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и GIMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPKX и GIMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.51%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GIMMX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции GSPKX превзошли акции GIMMX по среднегодовой доходности: 11.73% против 2.80% соответственно.

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM
Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с QRPNXGIMMX с GCIIXGIMMX с GICIXGIMMX с GCGIX

Сравнение комиссий GSPKX и GIMMX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии GIMMX в 1.93%.

GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

GSPKX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPKXGIMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.16

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.70

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.35

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

7.38

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPKX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIMMX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и GIMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPKXGIMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.16

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между GSPKX и GIMMX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и GIMMX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и GIMMX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GIMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPKXGIMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-12.67%

-39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-4.18%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-12.67%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-12.67%

-20.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-3.38%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-4.24%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

1.33%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и GIMMX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что GSPKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPKXGIMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.60%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

7.52%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

8.45%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

5.88%

+10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

5.45%

+11.45%