PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPKX с GIDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPKX с GIDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX).

GSPKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2005 г.. GIDGX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPKX и GIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPKX и GIDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		-3.30%13.60%29.55%21.39%-15.20%22.79%14.15%25.11%-6.29%15.32%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		-0.77%15.74%20.59%17.92%-12.75%18.46%8.41%19.97%-8.26%15.18%

Доходность по периодам

С начала года, GSPKX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у GIDGX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции GSPKX превзошли акции GIDGX по среднегодовой доходности: 11.73% против 9.89% соответственно.

GSPKX

1 день
2.88%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.22%
3 года*
17.35%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.73%

GIDGX

1 день
2.51%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
2.10%
1 год
16.31%
3 года*
15.56%
5 лет*
9.42%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund

Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Часто сравнивают с GSPKX:
GSPKX с ALBAXGSPKX с MRGAXGSPKX с SCHDGSPKX с JEPIXGSPKX с JEPQGSPKX с AHIFXGSPKX с GLDM
Часто сравнивают с GIDGX:
GIDGX с IAUGIDGX с GCCHXGIDGX с SSGLXGIDGX с GQFPXGIDGX с GICIXGIDGX с VMNVXGIDGX с GMGEX

Сравнение комиссий GSPKX и GIDGX

GSPKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии GIDGX в 0.17%.

GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio

Доходность на риск

GSPKX vs. GIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPKX
Ранг доходности на риск GSPKX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPKX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPKX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPKX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
GIDGX
Ранг доходности на риск GIDGX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPKX c GIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPKXGIDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.28

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.74

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.37

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

6.79

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPKX vs. GIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPKX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа GIDGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPKX и GIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPKXGIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.64

-0.14

Корреляция

Корреляция между GSPKX и GIDGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPKX и GIDGX

Дивидендная доходность GSPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности GIDGX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPKX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund		6.83%6.32%12.77%6.48%6.33%6.01%7.19%6.86%7.95%6.13%5.63%6.29%
GIDGX
Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio		6.22%5.92%12.06%4.32%8.89%8.41%1.99%4.85%5.67%3.35%2.97%3.21%

Просадки

Сравнение просадок GSPKX и GIDGX

Максимальная просадка GSPKX за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки GIDGX в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPKX и GIDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPKXGIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-31.63%

-20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-10.90%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-20.39%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-31.63%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-4.81%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-3.90%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.20%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPKX и GIDGX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund (GSPKX) и Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Portfolio (GIDGX) имеют волатильность 5.06% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPKXGIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.00%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

7.79%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.92%

13.14%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

12.96%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.90%

14.16%

+2.74%