PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPFX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPFX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%5.18%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий GSPFX и QQQM

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

GSPFX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.09

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.68

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.02

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

7.35

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.64

+0.12

Корреляция

Корреляция между GSPFX и QQQM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и QQQM

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и QQQM

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPFXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-35.04%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-12.55%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-35.04%

+10.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-7.86%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-8.47%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.44%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и QQQM

Текущая волатильность для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) составляет 5.00%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPFXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

6.58%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

12.79%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

22.45%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

22.24%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

22.26%

-3.56%