PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPFX с GARIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPFX с GARIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX).

GSPFX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г.. GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPFX и GARIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPFX и GARIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		-3.23%16.77%22.74%25.56%-14.75%27.80%13.47%28.91%-1.82%24.01%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		0.28%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%11.50%-4.86%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, GSPFX показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 0.28%.

GSPFX

1 день
2.70%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.26%
1 год
16.27%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

GARIX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.39%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Gotham Absolute Return Fund

Часто сравнивают с GSPFX:
GSPFX с CSPX.LGSPFX с SPYGSPFX с VOOGSPFX с GLDMGSPFX с DGROGSPFX с VGSLXGSPFX с AAPL
Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с GONIXGARIX с PHSWXGARIX с KCEIX

Сравнение комиссий GSPFX и GARIX

GSPFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

GARIX
Gotham Absolute Return Fund
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

GSPFX vs. GARIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPFX
Ранг доходности на риск GSPFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPFX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPFX c GARIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPFXGARIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.50

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.16

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.44

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

12.77

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPFX vs. GARIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPFX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа GARIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPFX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPFXGARIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.50

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.69

+0.06

Корреляция

Корреляция между GSPFX и GARIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPFX и GARIX

Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности GARIX в 7.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPFX
Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund		9.99%9.67%11.01%3.15%8.37%6.67%0.95%3.41%19.92%3.45%0.00%0.00%
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.16%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%

Просадки

Сравнение просадок GSPFX и GARIX

Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и GARIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPFXGARIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-26.49%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-7.49%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-23.15%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-3.03%

-2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-4.57%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.43%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPFX и GARIX

Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Gotham Absolute Return Fund (GARIX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPFXGARIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.94%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.19%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

11.87%

+5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.35%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

13.87%

+4.83%