Сравнение GSPFX с FTZIX
GSPFX (Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund) and FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GSPFX returned 13.18%/yr vs 14.39%/yr for FTZIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GSPFX charges 0.50%/yr vs 1.12%/yr for FTZIX.
Доходность
Сравнение доходности GSPFX и FTZIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSPFX показывает доходность 8.63%, что значительно ниже, чем у FTZIX с доходностью 21.73%.
GSPFX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 22.63%
- 3 года*
- 20.08%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- —
FTZIX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 6.74%
- С начала года
- 21.73%
- 6 месяцев
- 19.33%
- 1 год
- 43.95%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 14.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSPFX и FTZIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 8.63% | 16.77% | 22.74% | 25.56% | -14.75% | 27.80% | 13.47% | 28.91% | 0.81% |
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 21.73% | 22.63% | 25.31% | 27.18% | -21.31% | 25.25% | 19.60% | 33.70% | 0.00% |
Correlation
The correlation between GSPFX and FTZIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.86 |
The correlation between GSPFX and FTZIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSPFX vs. FTZIX — Ранг доходности на риск
GSPFX
FTZIX
Сравнение GSPFX c FTZIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) и Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSPFX | FTZIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 4.85 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.81 | 18.71 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSPFX и FTZIX
Максимальная просадка GSPFX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки FTZIX в -37.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPFX и FTZIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSPFX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.10% | -37.22% | +4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -9.03% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -18.65% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -29.53% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -0.01% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -6.46% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.33% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSPFX и FTZIX
Текущая волатильность для Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund (GSPFX) составляет 4.54%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что GSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTZIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSPFX | FTZIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.52% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.54% | 13.51% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 16.81% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 19.54% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.58% | 22.33% | -3.75% |
Сравнение комиссий GSPFX и FTZIX
GSPFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FTZIX в 1.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSPFX и FTZIX
Дивидендная доходность GSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности FTZIX в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTZIX Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund | 0.04% | 0.05% | 0.11% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
GSPFX Gotham Enhanced S&P 500 Index Fund | 8.90% | 9.67% | 11.01% | 3.15% | 8.37% | 6.67% | 0.95% | 3.41% | 19.92% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
GSPFX and FTZIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTZIX has higher volatility (5.52%) compared to GSPFX (4.54%). In terms of maximum drawdown, GSPFX dropped -33.10% vs FTZIX's -37.22%.
FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSPFX и FTZIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор