PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-3.36%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%16.34%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -3.36%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

GSPAX

1 день
2.87%
1 месяц
-4.25%
С начала года
-3.36%
6 месяцев
-0.60%
1 год
13.80%
3 года*
16.99%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.36%

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с AMINXGSPAX с FINFXGSPAX с AFNIXGSPAX с EPDPXGSPAX с AMECX
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий GSPAX и VHYAX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GSPAX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.68

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.69

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

7.45

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.18

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.65

-0.17

Корреляция

Корреляция между GSPAX и VHYAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и VHYAX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.48%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и VHYAX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-35.14%

-16.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.30%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-15.87%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-4.81%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.84%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.56%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и VHYAX

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.79%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

8.01%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

15.19%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.01%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

18.11%

-1.23%