PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSPAX с GSIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSPAX с GSIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX).

GSPAX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. GSIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GSPAX и GSIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSPAX и GSIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		-6.05%13.27%29.10%21.09%-15.36%22.39%13.66%24.67%-6.63%14.84%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		-5.52%25.51%0.33%15.44%-17.69%16.23%22.89%27.68%-14.85%25.29%

Доходность по периодам

С начала года, GSPAX показывает доходность -6.05%, что значительно ниже, чем у GSIFX с доходностью -5.52%. За последние 10 лет акции GSPAX превзошли акции GSIFX по среднегодовой доходности: 11.04% против 8.34% соответственно.

GSPAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-3.16%
1 год
10.90%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.21%
10 лет*
11.04%

GSIFX

1 день
0.76%
1 месяц
-11.48%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-2.26%
1 год
11.02%
3 года*
7.80%
5 лет*
5.33%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A

Часто сравнивают с GSPAX:
GSPAX с QQQGSPAX с CAIFXGSPAX с FINFXGSPAX с AMINXGSPAX с AFNIXGSPAX с AMECXGSPAX с EPDPX
Часто сравнивают с GSIFX:
GSIFX с FMIJXGSIFX с QQQGSIFX с QQQMGSIFX с ^GSPCGSIFX с PRGSXGSIFX с BKIEGSIFX с VWILX

Сравнение комиссий GSPAX и GSIFX

GSPAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии GSIFX в 1.35%.

GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A

Доходность на риск

GSPAX vs. GSIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSPAX
Ранг доходности на риск GSPAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSPAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSPAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSPAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSPAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSPAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GSIFX
Ранг доходности на риск GSIFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIFX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIFX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSPAX c GSIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) и Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSPAXGSIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.60

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.91

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.81

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.68

3.23

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSPAX vs. GSIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSPAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIFX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSPAX и GSIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSPAXGSIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.60

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.32

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.30

+0.17

Корреляция

Корреляция между GSPAX и GSIFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSPAX и GSIFX

Дивидендная доходность GSPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности GSIFX в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSPAX
Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A		6.67%6.05%12.41%6.14%6.12%5.67%6.81%6.47%7.50%5.73%5.25%5.86%
GSIFX
Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A		2.31%2.18%2.30%1.37%0.82%6.29%0.00%1.67%1.45%1.25%2.79%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GSPAX и GSIFX

Максимальная просадка GSPAX за все время составила -52.07%, что меньше максимальной просадки GSIFX в -59.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSPAX и GSIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSPAXGSIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.07%

-59.25%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-12.15%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.39%

-31.94%

+9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-35.00%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.92%

-11.48%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-15.30%

+9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.06%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GSPAX и GSIFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs U.S. Equity Dividend and Premium Fund Class A (GSPAX) составляет 3.95%, в то время как у Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что GSPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSPAXGSIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

6.71%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

11.13%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.87%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.71%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.86%

17.32%

-0.46%