Сравнение GSMIX с SWVXX

С начала года, GSMIX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GSMIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWVXX в 0.34%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSMIX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SWVXX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMIX и SWVXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GSMIX и SWVXX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности SWVXX в 3.61%

Максимальная просадка GSMIX за все время составила -15.43%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMIX и SWVXX.

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.