PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с GWSAX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		3.20%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.92%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 11.23% против 6.05% соответственно.

GSMCX

1 день
0.31%
1 месяц
-4.11%
С начала года
3.20%
6 месяцев
3.98%
1 год
22.61%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.63%
10 лет*
11.23%

GWSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.54%
С начала года
4.92%
6 месяцев
4.95%
1 год
8.54%
3 года*
10.13%
5 лет*
6.04%
10 лет*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с GTSGXGSMCX с AVEMXGSMCX с GSSRXGSMCX с MISIXGSMCX с SWMCXGSMCX с FSMDX
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с EMAYXGWSAX с LLSCXGWSAX с GABVXGWSAX с RSINX

Сравнение комиссий GSMCX и GWSAX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

GSMCX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.31

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.50

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.40

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

1.32

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.31

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.39

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.30

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.34

+0.20

Корреляция

Корреляция между GSMCX и GWSAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и GWSAX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.19%, что больше доходности GWSAX в 4.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.19%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.97%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и GWSAX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, примерно равная максимальной просадке GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-55.75%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-10.19%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-18.91%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-50.67%

+8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-3.80%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-9.31%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.96%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и GWSAX

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

3.03%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.15%

7.14%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

16.07%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

15.42%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

20.05%

+0.41%