PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSMCX с GABVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSMCX с GABVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).

GSMCX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 авг. 1995 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GSMCX и GABVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSMCX и GABVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		2.03%9.77%19.33%11.95%-10.25%30.75%8.78%32.04%-10.53%11.14%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		2.52%28.77%4.10%8.75%-15.87%14.86%5.86%17.84%-8.19%12.77%

Доходность по периодам

С начала года, GSMCX показывает доходность 2.03%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции GSMCX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 11.02% против 7.28% соответственно.

GSMCX

1 день
2.55%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.03%
6 месяцев
3.47%
1 год
16.00%
3 года*
14.35%
5 лет*
9.38%
10 лет*
11.02%

GABVX

1 день
2.34%
1 месяц
-5.45%
С начала года
2.52%
6 месяцев
7.24%
1 год
25.68%
3 года*
12.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Gabelli Value 25 Fund

Часто сравнивают с GSMCX:
GSMCX с VFIAXGSMCX с AVEMXGSMCX с GSSRXGSMCX с MISIXGSMCX с GTSGXGSMCX с FSMDXGSMCX с GCGIX
Часто сравнивают с GABVX:
GABVX с SPYGABVX с GPIQGABVX с WOOPXGABVX с FNKFXGABVX с GWSAXGABVX с FMIMXGABVX с JACNX

Сравнение комиссий GSMCX и GABVX

GSMCX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.

GABVX
Gabelli Value 25 Fund
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

GSMCX vs. GABVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSMCX
Ранг доходности на риск GSMCX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMCX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMCX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMCX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMCX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GABVX
Ранг доходности на риск GABVX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSMCX c GABVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSMCXGABVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.62

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.27

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.33

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.05

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

9.26

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSMCX vs. GABVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSMCX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа GABVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSMCX и GABVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSMCXGABVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.62

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.33

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.51

+0.03

Корреляция

Корреляция между GSMCX и GABVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSMCX и GABVX

Дивидендная доходность GSMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности GABVX в 10.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSMCX
Goldman Sachs Mid Cap Value Fund		14.36%14.65%13.86%4.92%13.96%17.06%0.69%3.42%18.39%15.77%1.49%13.85%
GABVX
Gabelli Value 25 Fund		10.74%11.01%0.00%12.15%17.78%12.01%9.32%10.28%9.54%6.82%7.49%17.39%

Просадки

Сравнение просадок GSMCX и GABVX

Максимальная просадка GSMCX за все время составила -54.35%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSMCX и GABVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSMCXGABVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.35%

-63.09%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-11.93%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.03%

-26.99%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.57%

-39.69%

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-5.83%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-8.53%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.64%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GSMCX и GABVX

Goldman Sachs Mid Cap Value Fund (GSMCX) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что GSMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSMCXGABVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

5.11%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.76%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

16.12%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.24%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

17.54%

+2.92%