Сравнение GSM с PALL
GSM (Ferroglobe PLC) is a stock, while PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt). Over the past 10 years, GSM returned -6.84%/yr vs 8.36%/yr for PALL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSM и PALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSM показывает доходность -6.52%, что значительно выше, чем у PALL с доходностью -18.39%. За последние 10 лет акции GSM уступали акциям PALL по среднегодовой доходности: -6.84% против 8.36% соответственно.
GSM
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- -6.84%
PALL
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -11.74%
- С начала года
- -18.39%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- 28.17%
- 3 года*
- -3.26%
- 5 лет*
- -14.89%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение доходности по годам GSM и PALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM Ferroglobe PLC | -6.52% | 23.75% | -40.95% | 69.09% | -38.00% | 278.66% | 74.47% | -40.88% | -90.06% | 49.58% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -18.39% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
Correlation
The correlation between GSM and PALL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSM vs. PALL — Ранг доходности на риск
GSM
PALL
Сравнение GSM c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSM | PALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 1.74 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSM | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.22 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.18 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GSM и PALL
Максимальная просадка GSM за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и PALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSM | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -73.63% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.09% | -36.18% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.69% | -40.47% | -13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.30% | -73.63% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.84% | -73.63% | -24.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.53% | -59.78% | -19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.93% | -26.81% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 16.25% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSM и PALL
Ferroglobe PLC (GSM) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что GSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSM | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.66% | 10.54% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.69% | 41.87% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.03% | 50.24% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.05% | 42.46% | +14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.63% | 37.91% | +36.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSM и PALL
Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM Ferroglobe PLC | 1.32% | 1.21% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.55% | 0.00% | 2.95% | 2.98% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSM and PALL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSM has higher volatility (21.66%) compared to PALL (10.54%). In terms of maximum drawdown, GSM dropped -98.30% vs PALL's -73.63%.
PALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSM и PALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор