Сравнение GSM с PALL
GSM (Ferroglobe PLC) is a stock, while PALL (Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF) is Precious Metals fund tracking the Palladium London PM Fix ($/ozt). Over the past 10 years, GSM returned -8.66%/yr vs 6.28%/yr for PALL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSM и PALL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSM показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у PALL с доходностью -21.28%. За последние 10 лет акции GSM уступали акциям PALL по среднегодовой доходности: -8.66% против 6.28% соответственно.
GSM
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -12.42%
- 6 месяцев
- -36.41%
- С начала года
- -27.23%
- 1 год
- -21.71%
- 3 года*
- -10.32%
- 5 лет*
- -7.27%
- 10 лет*
- -8.66%
PALL
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -6.88%
- 6 месяцев
- -30.85%
- С начала года
- -21.28%
- 1 год
- 1.39%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- -14.11%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение доходности по годам GSM и PALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM Ferroglobe PLC | -27.23% | 23.75% | -40.95% | 69.09% | -38.00% | 278.66% | 74.47% | -40.88% | -90.06% | 49.58% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | -21.28% | 74.07% | -17.38% | -38.77% | -6.28% | -23.26% | 25.27% | 53.94% | 17.23% | 55.73% |
Correlation
The correlation between GSM and PALL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2010 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSM vs. PALL — Ранг доходности на риск
GSM
PALL
Сравнение GSM c PALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSM | PALL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.03 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.07 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSM и PALL
Максимальная просадка GSM за все время составила -98.30%, что больше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и PALL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSM | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.30% | -73.63% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -43.20% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.69% | -43.20% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.30% | -73.63% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.84% | -73.63% | -24.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.07% | -61.20% | -22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.11% | -27.04% | -28.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 20.88% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSM и PALL
Ferroglobe PLC (GSM) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) с волатильностью 12.21%. Это указывает на то, что GSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSM | PALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 12.21% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.11% | 36.66% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.51% | 50.83% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.84% | 42.54% | +14.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.59% | 38.13% | +36.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSM и PALL
Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSM Ferroglobe PLC | 1.73% | 1.21% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.55% | 0.00% | 2.95% | 2.98% |
PALL Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSM and PALL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSM has higher volatility (13.21%) compared to PALL (12.21%). In terms of maximum drawdown, GSM dropped -98.30% vs PALL's -73.63%.
PALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSM и PALL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор