PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSM с PALL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSM с PALL

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ferroglobe PLC (GSM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL).

PALL - это пассивный фонд от Abrdn Plc, который отслеживает доходность Palladium London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 6 янв. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSM или PALL.

Корреляция

Корреляция между GSM и PALL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSM и PALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ferroglobe PLC (GSM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSM:

-0.80

PALL:

-0.12

Коэф-т Сортино

GSM:

-0.89

PALL:

0.12

Коэф-т Омега

GSM:

0.90

PALL:

1.01

Коэф-т Кальмара

GSM:

-0.35

PALL:

-0.03

Коэф-т Мартина

GSM:

-0.99

PALL:

-0.15

Индекс Язвы

GSM:

30.63%

PALL:

16.77%

Дневная вол-ть

GSM:

43.17%

PALL:

32.31%

Макс. просадка

GSM:

-98.28%

PALL:

-73.63%

Текущая просадка

GSM:

-81.90%

PALL:

-70.27%

Доходность по периодам

С начала года, GSM показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у PALL с доходностью 4.99%. За последние 10 лет акции GSM уступали акциям PALL по среднегодовой доходности: -14.49% против 1.55% соответственно.

GSM

С начала года

1.40%

1 месяц

11.63%

6 месяцев

-8.60%

1 год

-35.53%

5 лет

38.46%

10 лет

-14.49%

PALL

С начала года

4.99%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

0.25%

1 год

-5.72%

5 лет

-14.35%

10 лет

1.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSM и PALL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSM
Ранг риск-скорректированной доходности GSM, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSM, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
PALL
Ранг риск-скорректированной доходности PALL, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PALL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSM c PALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ferroglobe PLC (GSM) и Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSM на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа PALL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSM и PALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSM и PALL

Дивидендная доходность GSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как PALL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSM
Ferroglobe PLC		1.38%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%7.55%0.49%3.69%2.98%1.74%
PALL
Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSM и PALL

Максимальная просадка GSM за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки PALL в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSM и PALL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSM и PALL

Ferroglobe PLC (GSM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что GSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...