Сравнение GSLIX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GSLIX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLIX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 1.22% | 10.86% | 30.73% | 13.19% | -6.26% | 24.00% | 4.22% | 26.09% | -8.64% | 9.80% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLIX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции GSLIX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.22% соответственно.
GSLIX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 18.20%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 11.24%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLIX и TILVX
GSLIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
GSLIX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
GSLIX
TILVX
Сравнение GSLIX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLIX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.46 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.11 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.01 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GSLIX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLIX и TILVX
Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.30%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLIX Goldman Sachs Large Cap Value Fund | 14.30% | 14.48% | 23.46% | 6.25% | 9.37% | 12.38% | 3.54% | 5.82% | 13.23% | 16.85% | 2.08% | 10.60% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок GSLIX и TILVX
Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.28% | -60.05% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -11.79% | -0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -19.00% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -40.15% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.83% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -8.32% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.51% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLIX и TILVX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLIX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.38% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 8.32% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 15.76% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.82% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.65% | +1.37% |