PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLIX с GCIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLIX с GCIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX).

GSLIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 1999 г.. GCIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 авг. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GSLIX и GCIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLIX и GCIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		-1.03%10.86%30.73%13.19%-6.26%24.00%4.22%26.09%-8.64%9.80%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		-0.88%40.72%9.65%20.80%-14.91%11.71%7.83%18.52%-15.82%29.65%

Доходность по периодам

С начала года, GSLIX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у GCIIX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции GSLIX превзошли акции GCIIX по среднегодовой доходности: 10.99% против 10.01% соответственно.

GSLIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
2.39%
1 год
9.86%
3 года*
17.32%
5 лет*
11.63%
10 лет*
10.99%

GCIIX

1 день
0.22%
1 месяц
-11.76%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.58%
3 года*
19.39%
5 лет*
10.91%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Goldman Sachs International Equity Insights Fund

Часто сравнивают с GSLIX:
GSLIX с FCNKXGSLIX с JPMGSLIX с VTVGSLIX с ACIIXGSLIX с ACTIXGSLIX с TOWFXGSLIX с GSRAX
Часто сравнивают с GCIIX:
GCIIX с SPYGCIIX с VUGGCIIX с VOOGCIIX с SMHGCIIX с NVDAGCIIX с FSGGXGCIIX с FOSFX

Сравнение комиссий GSLIX и GCIIX

GSLIX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GCIIX в 0.80%.

GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund

Доходность на риск

GSLIX vs. GCIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLIX
Ранг доходности на риск GSLIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GCIIX
Ранг доходности на риск GCIIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCIIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCIIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCIIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLIX c GCIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) и Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLIXGCIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.60

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

2.11

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.08

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

8.19

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLIX vs. GCIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLIX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GCIIX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLIX и GCIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLIXGCIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.60

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между GSLIX и GCIIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLIX и GCIIX

Дивидендная доходность GSLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности GCIIX в 7.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLIX
Goldman Sachs Large Cap Value Fund		14.63%14.48%23.46%6.25%9.37%12.38%3.54%5.82%13.23%16.85%2.08%10.60%
GCIIX
Goldman Sachs International Equity Insights Fund		7.85%7.78%9.24%2.81%3.94%6.33%1.86%2.46%1.94%1.62%2.51%1.45%

Просадки

Сравнение просадок GSLIX и GCIIX

Максимальная просадка GSLIX за все время составила -53.28%, что меньше максимальной просадки GCIIX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLIX и GCIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLIXGCIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.28%

-61.08%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-12.33%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-30.58%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.93%

-39.85%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-11.85%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.04%

-15.11%

+7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.14%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLIX и GCIIX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Large Cap Value Fund (GSLIX) составляет 4.53%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Insights Fund (GCIIX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что GSLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLIXGCIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.14%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

10.99%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

16.67%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.60%

15.89%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

16.67%

+2.34%