PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSLC с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с SPTM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GSLC tracks the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index while SPTM tracks the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSLC returned 14.48%/yr vs 15.05%/yr for SPTM. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 13.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GSLC имеют среднегодовую доходность 14.48%, а акции SPTM немного впереди с 15.05%.

GSLC

1 день
-0.14%
1 месяц
2.91%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.56%
1 год
20.26%
3 года*
20.03%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.48%
Всё время*
14.29%

SPTM

1 день
-0.23%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.92%
1 год
24.22%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.94%
10 лет*
15.05%
Всё время*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GSLC

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF
$28.07M$49.12M$41.41M

SPTM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
$44.47M$42.53M$46.32M

Сравнение доходности по годам GSLC и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		11.56%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		13.92%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between GSLC and SPTM is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2015 г.

0.97

The correlation between GSLC and SPTM has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и SPTM

Секторы
GSLC
SPTM

Технологии

37.8%
36.3%

Финансовые услуги

10.9%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

10.2%
8.7%

Здравоохранение

9.1%
9.3%

Промышленность

8.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Энергетика

2.9%
3.5%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Сырьевые материалы

1.4%
2.2%

Недвижимость

1.2%
2.3%

Технологии

GSLC
37.8%
SPTM
36.3%

Финансовые услуги

GSLC
10.9%
SPTM
12.5%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.3%
SPTM
9.1%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.2%
SPTM
8.7%

Здравоохранение

GSLC
9.1%
SPTM
9.3%

Промышленность

GSLC
8.5%
SPTM
8.8%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
SPTM
4.5%

Энергетика

GSLC
2.9%
SPTM
3.5%

Коммунальные услуги

GSLC
2.2%
SPTM
2.6%

Сырьевые материалы

GSLC
1.4%
SPTM
2.2%

Недвижимость

GSLC
1.2%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с BFFAXGSLC с QUAL
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHDSPTM с SCHGSPTM с BKLC

Доходность на риск

GSLC vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GSLC c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLCSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.90

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.62

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

2.80

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

12.21

-3.16

GSLC vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC и SPTM

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-54.80%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.68%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-18.87%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-24.14%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-34.66%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.23%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-9.00%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

1.99%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и SPTM

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 3.62%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

4.05%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

10.20%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.81%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.99%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

18.05%

-0.35%

Сравнение комиссий GSLC и SPTM

GSLC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и SPTM

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.91%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, GSLC and SPTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTM has higher volatility (4.05%) compared to GSLC (3.62%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.05% vs 14.48% for GSLC. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.05% return vs 14.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for GSLC.

SPTM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.91% for GSLC.

GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and State Street. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор