Сравнение GSLC с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
GSLC и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLC или QUAL.
Основные характеристики
| GSLC | QUAL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.19% | 24.98% |
| Дох-ть за 1 год | 34.17% | 31.96% |
| Дох-ть за 3 года | 9.31% | 9.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.94% | 15.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.82 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.13 | 4.17 |
| Коэф-т Мартина | 18.08 | 15.95 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 12.48% |
| Макс. просадка | -33.69% | -34.06% |
| Текущая просадка | -0.91% | -1.01% |
Корреляция
Корреляция между GSLC и QUAL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и QUAL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSLC показывает доходность 26.19%, а QUAL немного ниже – 24.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и QUAL
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSLC c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и QUAL
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.12% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.02% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и QUAL
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и QUAL
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.