Сравнение GSLC с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
GSLC и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLC или QUAL.
Корреляция
Корреляция между GSLC и QUAL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и QUAL
Основные характеристики
GSLC:
1.79
QUAL:
1.53
GSLC:
2.41
QUAL:
2.14
GSLC:
1.32
QUAL:
1.28
GSLC:
2.73
QUAL:
2.57
GSLC:
10.39
QUAL:
8.42
GSLC:
2.19%
QUAL:
2.33%
GSLC:
12.72%
QUAL:
12.82%
GSLC:
-33.69%
QUAL:
-34.06%
GSLC:
-1.56%
QUAL:
-1.82%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GSLC показывает доходность 2.85%, а QUAL немного ниже – 2.71%.
GSLC
2.85%
2.11%
13.59%
21.50%
13.62%
N/A
QUAL
2.71%
2.19%
9.36%
17.97%
13.62%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и QUAL
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSLC и QUAL
GSLC
QUAL
Сравнение GSLC c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и QUAL
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.02% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и QUAL
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и QUAL
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.