Сравнение GSLC с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
GSLC и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLC или QUAL.
Корреляция
Корреляция между GSLC и QUAL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и QUAL
Загрузка...
Основные характеристики
GSLC:
0.52
QUAL:
0.35
GSLC:
0.90
QUAL:
0.65
GSLC:
1.13
QUAL:
1.09
GSLC:
0.57
QUAL:
0.37
GSLC:
2.18
QUAL:
1.42
GSLC:
4.85%
QUAL:
4.73%
GSLC:
19.15%
QUAL:
18.16%
GSLC:
-33.69%
QUAL:
-34.06%
GSLC:
-7.25%
QUAL:
-8.04%
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью -3.80%.
GSLC
-3.00%
7.88%
-5.24%
9.62%
14.93%
N/A
QUAL
-3.80%
6.36%
-6.83%
5.99%
14.72%
12.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и QUAL
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GSLC и QUAL
GSLC
QUAL
Сравнение GSLC c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и QUAL
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности QUAL в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.17% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.02% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% | 0.00% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 1.07% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и QUAL
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и QUAL
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...