PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с BFFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с BFFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and BFFAX (American Funds The Bond Fund of America Class F-3) are both funds - GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while BFFAX is a Intermediate Core Bond fund managed by American Funds. Over the past 5 years, GSLC returned 12.80%/yr vs -0.03%/yr for BFFAX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for BFFAX.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и BFFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у BFFAX с доходностью -0.02%.

GSLC

1 день
0.46%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.00%
6 месяцев
9.17%
1 год
23.91%
3 года*
21.11%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.67%

BFFAX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.18%
1 год
4.47%
3 года*
3.95%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и BFFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		9.00%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%20.64%
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		-0.02%7.54%1.54%4.39%-13.00%-0.97%11.12%8.17%0.22%3.07%

Correlation

The correlation between GSLC and BFFAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.02

Over the past year, GSLC and BFFAX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

American Funds The Bond Fund of America Class F-3

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с MTUM
Часто сравнивают с BFFAX:
BFFAX с AGGBFFAX с TAUSXBFFAX с FTBFXBFFAX с PIMIXBFFAX с LQDBFFAX с ^GSPCBFFAX с JCPB

Доходность на риск

GSLC vs. BFFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BFFAX
Ранг доходности на риск BFFAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFFAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFFAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFFAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c BFFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCBFFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.30

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.97

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.67

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

4.97

+6.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. BFFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа BFFAX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и BFFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCBFFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.30

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.01

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.43

+0.39

Просадки

Сравнение просадок GSLC и BFFAX

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки BFFAX в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и BFFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCBFFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-17.74%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-3.08%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-6.10%

-12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-17.74%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.83%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.69%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.03%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и BFFAX

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с American Funds The Bond Fund of America Class F-3 (BFFAX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCBFFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

1.38%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

2.83%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

3.97%

+7.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

5.96%

+10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

4.99%

+12.69%

Сравнение комиссий GSLC и BFFAX

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BFFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и BFFAX

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности BFFAX в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFFAX
American Funds The Bond Fund of America Class F-3		4.51%4.48%4.67%3.28%2.46%1.98%5.38%3.80%2.72%2.01%0.00%0.00%
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.92%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GSLC and BFFAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSLC has higher volatility (2.70%) compared to BFFAX (1.38%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs BFFAX's -17.74%.

GSLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и BFFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор