PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSLC с VLUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLC с VLUE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

GSLC и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSLC или VLUE.

Корреляция

Корреляция между GSLC и VLUE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSLC:

0.69

VLUE:

0.41

Коэф-т Сортино

GSLC:

1.15

VLUE:

0.76

Коэф-т Омега

GSLC:

1.17

VLUE:

1.10

Коэф-т Кальмара

GSLC:

0.76

VLUE:

0.47

Коэф-т Мартина

GSLC:

2.93

VLUE:

1.58

Индекс Язвы

GSLC:

4.86%

VLUE:

5.34%

Дневная вол-ть

GSLC:

19.46%

VLUE:

18.63%

Макс. просадка

GSLC:

-33.69%

VLUE:

-39.47%

Текущая просадка

GSLC:

-4.17%

VLUE:

-5.10%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 2.97%.

GSLC

С начала года

0.22%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

-2.25%

1 год

13.26%

5 лет

16.56%

10 лет

N/A

VLUE

С начала года

2.97%

1 месяц

9.79%

6 месяцев

-3.54%

1 год

7.49%

5 лет

13.81%

10 лет

7.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSLC и VLUE

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSLC и VLUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг риск-скорректированной доходности GSLC, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSLC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSLC c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа VLUE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и VLUE

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как VLUE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		1.13%1.11%1.38%1.61%1.06%1.02%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и VLUE

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и VLUE

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что GSLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...