PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - GSLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSLC returned 14.64%/yr vs 15.43%/yr for VLUE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 8.50%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%. За последние 10 лет акции GSLC уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 14.64% против 15.43% соответственно.

GSLC

1 день
-0.67%
1 месяц
4.52%
С начала года
8.50%
6 месяцев
8.90%
1 год
23.28%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.64%

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.50%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between GSLC and VLUE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2015 г.

0.84

The correlation between GSLC and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и VLUE

Секторы
GSLC
VLUE

Технологии

38.0%
44.5%

Финансовые услуги

10.6%
10.4%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
8.3%

Здравоохранение

8.3%
8.5%

Промышленность

8.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.0%

Энергетика

3.2%
3.2%

Коммунальные услуги

2.4%
2.0%

Сырьевые материалы

1.5%
1.6%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

GSLC
38.0%
VLUE
44.5%

Финансовые услуги

GSLC
10.6%
VLUE
10.4%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.6%
VLUE
8.3%

Коммуникационные услуги

GSLC
10.5%
VLUE
8.3%

Здравоохранение

GSLC
8.3%
VLUE
8.5%

Промышленность

GSLC
8.2%
VLUE
7.4%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
VLUE
4.0%

Энергетика

GSLC
3.2%
VLUE
3.2%

Коммунальные услуги

GSLC
2.4%
VLUE
2.0%

Сырьевые материалы

GSLC
1.5%
VLUE
1.6%

Недвижимость

GSLC
1.1%
VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с QUALGSLC с BFFAXGSLC с MTUM
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

GSLC vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
5.32

-3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
6.86

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.91

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

10.17

-7.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

45.62

-34.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 2.00, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

5.32

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.92

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок GSLC и VLUE

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-39.47%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-9.04%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-17.89%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-27.12%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-39.47%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.42%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.01%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.01%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и VLUE

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 2.74%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

8.03%

-5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.84%

13.96%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.72%

17.30%

-5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

17.78%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

19.82%

-2.14%

Сравнение комиссий GSLC и VLUE

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и VLUE

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.93%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

GSLC and VLUE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to GSLC (2.74%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.43% vs 14.64% for GSLC. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, GSLC has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.43% return vs 14.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for VLUE.

VLUE has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.93% for GSLC.

GSLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while VLUE is Large Cap Value Equities. GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while VLUE tracks MSCI USA Value Weighted Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор