PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLC с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

GSLC и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		-4.48%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-4.07%22.49%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%. За последние 10 лет акции GSLC превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 13.24% против 11.81% соответственно.

GSLC

1 день
0.78%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-2.72%
1 год
15.30%
3 года*
17.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
13.24%

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с SPYGSLC с VOOGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с BFFAXGSLC с QUALGSLC с MTUM
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Сравнение комиссий GSLC и VLUE

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

GSLC vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLCVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.00

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.67

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

3.03

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

13.15

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLCVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.00

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.62

+0.13

Корреляция

Корреляция между GSLC и VLUE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и VLUE

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		1.05%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок GSLC и VLUE

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLCVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-39.47%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.81%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-27.12%

+2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

-39.47%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-4.91%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.08%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.95%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и VLUE

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.35%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLCVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

6.24%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.40%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

19.61%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.37%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.62%

-1.95%