PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSLC с JUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSLC с JUST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSLC (Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF) and JUST (Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GSLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while JUST is a Large Cap Growth Equities fund tracking the JUST US Large Cap Diversified Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GSLC returned 12.02%/yr vs 12.65%/yr for JUST. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. GSLC charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for JUST.

Доходность

Сравнение доходности GSLC и JUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSLC показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у JUST с доходностью 11.54%.

GSLC

1 день
-0.29%
1 месяц
0.70%
6 месяцев
7.33%
С начала года
8.71%
1 год
18.30%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.02%
10 лет*
14.26%

JUST

1 день
-0.52%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
10.01%
С начала года
11.54%
1 год
22.28%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSLC и JUST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		8.71%16.17%24.21%25.09%-18.71%27.17%19.02%30.74%-9.67%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		11.54%17.60%23.73%24.86%-17.88%26.89%19.59%31.54%-9.96%

Correlation

The correlation between GSLC and JUST is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2018 г.

0.98

The correlation between GSLC and JUST has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSLC и JUST

Секторы
GSLC
JUST

Технологии

37.3%
37.6%

Финансовые услуги

11.2%
12.7%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.8%
8.1%

Здравоохранение

9.2%
9.2%

Промышленность

8.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.5%
2.6%

Сырьевые материалы

1.4%
2.1%

Недвижимость

1.2%
2.0%

Технологии

GSLC
37.3%
JUST
37.6%

Финансовые услуги

GSLC
11.2%
JUST
12.7%

Потребительский циклический сектор

GSLC
10.3%
JUST
9.1%

Коммуникационные услуги

GSLC
9.8%
JUST
8.1%

Здравоохранение

GSLC
9.2%
JUST
9.2%

Промышленность

GSLC
8.5%
JUST
8.3%

Потребительский защитный сектор

GSLC
5.5%
JUST
5.0%

Энергетика

GSLC
3.0%
JUST
3.2%

Коммунальные услуги

GSLC
2.5%
JUST
2.6%

Сырьевые материалы

GSLC
1.4%
JUST
2.1%

Недвижимость

GSLC
1.2%
JUST
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF

Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с GSLC:
GSLC с VOOGSLC с SPYGSLC с GSUSGSLC с VTIGSLC с VLUEGSLC с QUALGSLC с BFFAX
Часто сравнивают с JUST:
JUST с CATHJUST с VOOJUST с ESGVJUST с ESGUJUST с QUALJUST с GSJUST с VUG

Доходность на риск

GSLC vs. JUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC
Ранг доходности на риск GSLC: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JUST
Ранг доходности на риск JUST: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUST: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUST: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUST: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUST: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUST: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC c JUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSLCJUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.80

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.50

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.55

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.24

11.18

-2.95

GSLC vs. JUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JUST равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC и JUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSLC и JUST

Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, примерно равная максимальной просадке JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и JUST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSLCJUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-33.83%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.49%

-8.76%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.66%

-19.34%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-24.72%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.83%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-5.05%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.00%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC и JUST

Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) имеют волатильность 3.00% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSLCJUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.87%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.44%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.87%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.05%

-1.38%

Сравнение комиссий GSLC и JUST

GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JUST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC и JUST

Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности JUST в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF		0.94%1.00%1.11%1.38%1.61%1.06%1.35%1.54%1.89%1.69%1.69%0.36%
JUST
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF		0.95%1.02%1.11%1.37%1.51%1.07%1.36%1.86%1.11%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, GSLC and JUST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSLC has higher volatility (3.00%) compared to JUST (2.90%). In terms of maximum drawdown, GSLC dropped -33.69% vs JUST's -33.83%.

On 5-year performance, JUST leads with 12.65% vs 12.02% for GSLC. On fees, GSLC is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JUST has performed better with a 12.65% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSLC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for JUST.

GSLC and JUST have nearly identical dividend yields, around 0.94%.

GSLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while JUST is Large Cap Growth Equities. GSLC tracks Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index, while JUST tracks JUST US Large Cap Diversified Index. Their fees differ too: 0.09% for GSLC and 0.20% for JUST.

JUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSLC и JUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор