Сравнение GSLC с AAAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU).
GSLC и AAAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index. Фонд был запущен 17 сент. 2015 г.. AAAU - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 26 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSLC и AAAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | -4.48% | 16.17% | 24.21% | 25.09% | -18.71% | 27.17% | 19.02% | 30.74% | -10.94% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 10.48% | 64.06% | 26.91% | 12.96% | -0.50% | -4.01% | 25.02% | 18.17% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 10.48%.
GSLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 13.24%
AAAU
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.10%
- 1 год
- 52.53%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC и AAAU
GSLC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSLC vs. AAAU — Ранг доходности на риск
GSLC
AAAU
Сравнение GSLC c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.92 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.35 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.73 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 10.02 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.92 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.18 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GSLC и AAAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC и AAAU
Дивидендная доходность GSLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF | 1.05% | 1.00% | 1.11% | 1.38% | 1.61% | 1.06% | 1.35% | 1.54% | 1.89% | 1.69% | 1.69% | 0.36% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC и AAAU
Максимальная просадка GSLC за все время составила -33.69%, что больше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC и AAAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.69% | -21.63% | -12.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -19.13% | +6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -20.94% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -11.65% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.45% | -6.01% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 5.21% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC и AAAU
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF (GSLC) составляет 5.35%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что GSLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 10.43% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 24.06% | -14.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 27.50% | -9.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.58% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.92% | +0.75% |