Сравнение GSLC.L с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
GSLC.L и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC.L - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 23 сент. 2019 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSLC.L и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC.L и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC.L Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | -5.69% | 16.46% | 23.04% | 25.10% | -18.10% | 26.60% | 20.06% | 6.13% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.70% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC.L показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.70%.
GSLC.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -8.12%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- 17.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC.L и SCHG
GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSLC.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск
GSLC.L
SCHG
Сравнение GSLC.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC.L | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.04 | +0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 3.47 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.57 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.79 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GSLC.L и SCHG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC.L и SCHG
GSLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC.L Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC.L и SCHG
Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -34.59% | +5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -16.41% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -34.59% | +10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -12.48% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -5.23% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 4.90% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC.L и SCHG
Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) составляет 5.39%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что GSLC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC.L | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.65% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 12.52% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 22.44% | -5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 22.30% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 21.51% | -0.01% |