PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSLC.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GSLC.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC.L и CSPX.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)
-5.34%16.46%23.04%25.10%-18.10%26.60%20.06%6.13%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
-4.10%17.45%25.25%26.74%-18.72%29.35%17.62%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC.L показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%.


GSLC.L

1 день
3.06%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.19%
1 год
14.87%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.97%
10 лет*

CSPX.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-0.96%
1 год
18.28%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.79%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий GSLC.L и CSPX.L

GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GSLC.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSLC.L
Ранг доходности на риск GSLC.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина

CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSLC.LCSPX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.12

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.64

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

3.49

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

15.57

-9.80

GSLC.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSLC.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.12

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.88

+0.14

Корреляция

Корреляция между GSLC.L и CSPX.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC.L и CSPX.L

Ни GSLC.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GSLC.L и CSPX.L

Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и CSPX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


GSLC.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-33.90%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.83%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-24.39%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-5.43%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.76%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.83%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC.L и CSPX.L

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GSLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSLC.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

4.90%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.88%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

16.12%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

15.95%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

16.15%

+5.36%