Сравнение GSLC.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
GSLC.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC.L - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 23 сент. 2019 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSLC.L и CSPX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC.L и CSPX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC.L Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | -5.34% | 16.46% | 23.04% | 25.10% | -18.10% | 26.60% | 20.06% | 6.13% |
CSPX.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | -4.10% | 17.45% | 25.25% | 26.74% | -18.72% | 29.35% | 17.62% | 9.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GSLC.L показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью -4.10%.
GSLC.L
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -3.19%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
CSPX.L
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC.L и CSPX.L
GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSLC.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск
GSLC.L
CSPX.L
Сравнение GSLC.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC.L | CSPX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.12 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.64 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.49 | -2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 15.57 | -9.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.12 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.88 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между GSLC.L и CSPX.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC.L и CSPX.L
Ни GSLC.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GSLC.L и CSPX.L
Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и CSPX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -33.90% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -11.83% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | -24.39% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -5.43% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -3.76% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 1.83% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC.L и CSPX.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что GSLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC.L | CSPX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.90% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 8.88% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 16.12% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 15.95% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 16.15% | +5.36% |