PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC.L с FEXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLC.L с FEXD.L

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L).

GSLC.L и FEXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC.L - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 23 сент. 2019 г.. FEXD.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSLC.L и FEXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC.L и FEXD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		-5.69%16.46%23.04%25.10%-18.10%26.60%20.06%6.13%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		2.59%14.59%15.47%12.65%-13.37%26.02%12.81%6.87%
Разные валюты инструментов

GSLC.L торгуется в USD, в то время как FEXD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GSLC.L показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у FEXD.L с доходностью 2.59%.

GSLC.L

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
-4.56%
1 год
18.47%
3 года*
16.45%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

FEXD.L

1 день
0.04%
1 месяц
-2.84%
С начала года
2.59%
6 месяцев
4.02%
1 год
24.11%
3 года*
14.99%
5 лет*
8.72%
10 лет*
10.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B

Часто сравнивают с GSLC.L:
GSLC.L с VTIGSLC.L с VWRA.LGSLC.L с CSPX.LGSLC.L с COWGGSLC.L с SCHGGSLC.L с GBPG.L
Часто сравнивают с FEXD.L:
FEXD.L с COWGFEXD.L с NASL.LFEXD.L с HIUS.LFEXD.L с FEX.LFEXD.L с XZMD.LFEXD.L с ISDU.LFEXD.L с BBUS.L

Сравнение комиссий GSLC.L и FEXD.L

GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FEXD.L в 0.75%.

FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Доходность на риск

GSLC.L vs. FEXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC.L
Ранг доходности на риск GSLC.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FEXD.L
Ранг доходности на риск FEXD.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEXD.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEXD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEXD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEXD.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEXD.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC.L c FEXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLC.LFEXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.44

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.94

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

0.72

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.66

3.04

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC.L vs. FEXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC.L на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FEXD.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC.L и FEXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLC.LFEXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.44

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.62

+0.40

Корреляция

Корреляция между GSLC.L и FEXD.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC.L и FEXD.L

GSLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEXD.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок GSLC.L и FEXD.L

Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -29.20%, что меньше максимальной просадки FEXD.L в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и FEXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLC.LFEXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-31.91%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-4.52%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

-21.63%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-2.28%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-4.42%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

7.57%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC.L и FEXD.L

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS Class B (FEXD.L) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GSLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLC.LFEXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

4.08%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.18%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

17.86%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

18.26%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

19.67%

+1.83%