Сравнение GSLC.L с GBPG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L).
GSLC.L и GBPG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC.L - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 23 сент. 2019 г.. GBPG.L - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 7 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSLC.L и GBPG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSLC.L и GBPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSLC.L Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | -5.69% | 16.46% | 23.04% | 25.10% | -18.10% | 4.44% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 0.82% | 9.94% | -1.50% | 9.78% | 70.03% | -3.23% |
Разные валюты инструментов
GSLC.L торгуется в USD, в то время как GBPG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBPG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSLC.L показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у GBPG.L с доходностью 0.82%.
GSLC.L
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
GBPG.L
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSLC.L и GBPG.L
GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии GBPG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSLC.L vs. GBPG.L — Ранг доходности на риск
GSLC.L
GBPG.L
Сравнение GSLC.L c GBPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSLC.L | GBPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.54 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.82 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.10 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.65 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 1.74 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSLC.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.54 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.43 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между GSLC.L и GBPG.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSLC.L и GBPG.L
GSLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GBPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GSLC.L Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBPG.L Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) | 4.11% | 4.13% | 4.10% | 3.35% | 62.57% |
Просадки
Сравнение просадок GSLC.L и GBPG.L
Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки GBPG.L в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и GBPG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSLC.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.20% | -7.18% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -3.16% | -6.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -2.16% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.75% | -1.67% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 0.79% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSLC.L и GBPG.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Goldman Sachs Access UK Gilts 1-10 Years UCITS ETF Class GBP (Dist) (GBPG.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что GSLC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBPG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSLC.L | GBPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 3.32% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 7.33% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 10.01% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 37.10% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 37.10% | -15.60% |