PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSLC.L с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSLC.L с COWG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

GSLC.L и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSLC.L - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 23 сент. 2019 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GSLC.L и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSLC.L и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		-5.34%16.46%23.04%25.10%0.00%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, GSLC.L показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью -3.92%.

GSLC.L

1 день
3.06%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-3.19%
1 год
14.87%
3 года*
16.81%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с GSLC.L:
GSLC.L с VTIGSLC.L с VWRA.LGSLC.L с CSPX.LGSLC.L с SCHG
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL

Сравнение комиссий GSLC.L и COWG

GSLC.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии COWG в 0.49%.

COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)

Доходность на риск

GSLC.L vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSLC.L
Ранг доходности на риск GSLC.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSLC.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSLC.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSLC.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSLC.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSLC.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSLC.L c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSLC.LCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.41

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.74

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.79

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

2.55

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSLC.L vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSLC.L на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSLC.L и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSLC.LCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.41

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.93

+0.09

Корреляция

Корреляция между GSLC.L и COWG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSLC.L и COWG

GSLC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

TTM202520242023
GSLC.L
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.)		0.00%0.00%0.00%0.00%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.32%0.40%0.47%

Просадки

Сравнение просадок GSLC.L и COWG

Максимальная просадка GSLC.L за все время составила -29.20%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSLC.L и COWG.

Загрузка...

Показатели просадок

GSLC.LCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.20%

-23.60%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-12.96%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.62%

-7.98%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-3.36%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

4.00%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GSLC.L и COWG

Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) (GSLC.L) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеют волатильность 5.68% и 5.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSLC.LCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

5.87%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

13.24%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

22.50%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

19.32%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

19.32%

+2.19%