Сравнение GSKH с UNHW
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and UNHW (Roundhill UNH WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - GSKH is a Health & Biotech Equities fund tracking the GSK plc Local Shares Total Return, while UNHW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill Investments. GSKH is passively managed, while UNHW is actively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.99%/yr for UNHW.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и UNHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у UNHW с доходностью 26.22%.
GSKH
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNHW
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 26.22%
- 6 месяцев
- 20.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и UNHW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.72% | -0.49% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 26.22% | 1.54% |
Correlation
The correlation between GSKH and UNHW is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. UNHW — Ранг доходности на риск
GSKH
UNHW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSKH c UNHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Roundhill UNH WeeklyPay ETF (UNHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | UNHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и UNHW
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки UNHW в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и UNHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -32.28% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.77% | -1.10% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -11.77% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и UNHW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | UNHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.45% | 49.51% | -23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 49.51% | -22.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 49.51% | -22.51% |
Сравнение комиссий GSKH и UNHW
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UNHW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и UNHW
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности UNHW в 16.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.54% | 1.15% |
UNHW Roundhill UNH WeeklyPay ETF | 16.38% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and UNHW have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for UNHW.
UNHW has the higher dividend yield at 16.38%, compared with 1.54% for GSKH.
GSKH is categorized as Health & Biotech Equities, while UNHW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ADRhedged and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.99% for UNHW.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и UNHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор