Сравнение GSKH с TMH
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and TMH (Toyota Motor Corporation ADRhedged) are both exchange-traded funds - GSKH is a Health & Biotech Equities fund tracking the GSK plc Local Shares Total Return, while TMH is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return. Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и TMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMH
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и TMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 1.72% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | -2.25% |
Correlation
The correlation between GSKH and TMH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. TMH — Ранг доходности на риск
GSKH
TMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GSKH c TMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Toyota Motor Corporation ADRhedged (TMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | TMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и TMH
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки TMH в -10.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и TMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -10.32% | -8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -2.78% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -5.90% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и TMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | TMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 25.94% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 25.94% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 25.94% | +0.94% |
Сравнение комиссий GSKH и TMH
И GSKH, и TMH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и TMH
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TMH в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% |
TMH Toyota Motor Corporation ADRhedged | 4.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and TMH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSKH and TMH have the same expense ratio: 0.19% per year.
TMH has the higher dividend yield at 4.87%, compared with 2.84% for GSKH.
GSKH is categorized as Health & Biotech Equities, while TMH is Consumer Discretionary Equities. GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while TMH tracks Toyota Motor Corporation Local Shares Total Return.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и TMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор