Сравнение GSKH с SAPH
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both exchange-traded funds - GSKH is a Health & Biotech Equities fund tracking the GSK plc Local Shares Total Return, while SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged. GSKH is passively managed, while SAPH is actively managed. Over the past year, GSKH returned 40.22% vs -44.18% for SAPH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -29.61%.
GSKH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 9.01%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GSKH и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 9.01% | 36.51% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -13.65% |
Correlation
The correlation between GSKH and SAPH is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. SAPH — Ранг доходности на риск
GSKH
SAPH
Сравнение GSKH c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.76 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | -0.91 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | -1.45 | +6.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и SAPH
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -51.14% | +32.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -48.85% | +30.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -47.22% | +34.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.12% | -22.55% | +16.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 30.53% | -22.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и SAPH
Текущая волатильность для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) составляет 7.36%, в то время как у ADRhedged SAP ETF (SAPH) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что GSKH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 11.43% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 31.75% | -12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.55% | 35.26% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.88% | 34.18% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.88% | 34.18% | -7.30% |
Сравнение комиссий GSKH и SAPH
И GSKH, и SAPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и SAPH
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SAPH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.84% | 1.15% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and SAPH have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAPH has higher volatility (11.43%) compared to GSKH (7.36%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs SAPH's -51.14%.
On 1-year performance, GSKH leads with 40.22% vs -44.18% for SAPH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, GSKH has been the lower-risk option at 7.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 40.22% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH and SAPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 2.84% for GSKH.
GSKH is categorized as Health & Biotech Equities, while SAPH is Actively Managed.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор