PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSKH с RSPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GSKH и RSPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSKH показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у RSPH с доходностью -1.19%.


GSKH

1 день
-0.45%
1 месяц
0.07%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.62%
1 год
38.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RSPH

1 день
-0.31%
1 месяц
1.10%
С начала года
-1.19%
6 месяцев
-2.08%
1 год
10.78%
3 года*
2.95%
5 лет*
2.23%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSKH и RSPH


2026 (YTD)2025
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF
6.84%36.51%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
-1.19%7.76%

Correlation

The correlation between GSKH and RSPH is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г.

0.50

The correlation between GSKH and RSPH has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GSK plc ADRhedged ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF

Доходность на риск

GSKH vs. RSPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSKH
Ранг доходности на риск GSKH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSKH: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSKH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSKH: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSKH: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSKH: 3737
Ранг коэф-та Мартина

RSPH
Ранг доходности на риск RSPH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPH: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPH: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPH: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSKH c RSPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GSKHRSPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.00

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.54

2.44

+3.09

GSKH vs. RSPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSKH на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа RSPH равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSKH и RSPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSKH и RSPH

Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки RSPH в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и RSPH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GSKHRSPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-40.49%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-10.87%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.09%

-5.38%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-6.14%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.02%

4.42%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GSKH и RSPH

GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF (RSPH) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GSKHRSPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.96%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.49%

10.80%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

15.86%

+10.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.89%

16.33%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

17.75%

+9.14%

Сравнение комиссий GSKH и RSPH

GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RSPH в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSKH и RSPH

Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности RSPH в 0.92%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSKH
GSK plc ADRhedged ETF
2.90%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPH
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
0.74%0.70%0.71%0.66%0.64%0.50%0.51%0.54%0.53%0.47%0.48%0.49%

Часто задаваемые вопросы


GSKH and RSPH have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSKH has higher volatility (6.45%) compared to RSPH (4.96%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs RSPH's -40.49%.

On 1-year performance, GSKH leads with 38.78% vs 10.78% for RSPH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, RSPH has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 38.78% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for RSPH.

GSKH has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.92% for RSPH.

GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while RSPH tracks S&P 500 Equal Weighted / Health Care -SEC. They also come from different issuers: ADRhedged and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.40% for RSPH.

GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSKH и RSPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор