Сравнение GSKH с PPH
GSKH (GSK plc ADRhedged ETF) and PPH (VanEck Pharmaceutical ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GSKH tracks the GSK plc Local Shares Total Return while PPH tracks the MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. Both are passively managed. Over the past year, GSKH returned 38.78% vs 21.33% for PPH. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSKH charges 0.19%/yr vs 0.36%/yr for PPH.
Доходность
Сравнение доходности GSKH и PPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSKH показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у PPH с доходностью 1.11%.
GSKH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 6.84%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 38.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPH
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 21.33%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам GSKH и PPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 6.84% | 36.51% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 1.11% | 21.66% |
Correlation
The correlation between GSKH and PPH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between GSKH and PPH has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSKH vs. PPH — Ранг доходности на риск
GSKH
PPH
Сравнение GSKH c PPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) и VanEck Pharmaceutical ETF (PPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSKH | PPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.99 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 4.86 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSKH и PPH
Максимальная просадка GSKH за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки PPH в -51.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSKH и PPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSKH | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -51.45% | +32.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.54% | -10.76% | -7.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.09% | -6.61% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -17.29% | +11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.02% | 4.40% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSKH и PPH
GSK plc ADRhedged ETF (GSKH) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с VanEck Pharmaceutical ETF (PPH) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что GSKH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSKH | PPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.13% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.49% | 12.15% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 17.61% | +8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.89% | 15.15% | +11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.89% | 17.01% | +9.88% |
Сравнение комиссий GSKH и PPH
GSKH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PPH в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSKH и PPH
Дивидендная доходность GSKH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности PPH в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSKH GSK plc ADRhedged ETF | 2.90% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPH VanEck Pharmaceutical ETF | 2.08% | 1.78% | 1.98% | 2.09% | 1.55% | 1.62% | 1.66% | 1.77% | 1.97% | 1.92% | 2.43% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
GSKH and PPH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSKH has higher volatility (6.45%) compared to PPH (6.13%). In terms of maximum drawdown, GSKH dropped -18.54% vs PPH's -51.45%.
On 1-year performance, GSKH leads with 38.78% vs 21.33% for PPH. On fees, GSKH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PPH has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GSKH has performed better with a 38.78% return vs 21.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSKH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.36% for PPH.
GSKH has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.08% for PPH.
GSKH tracks GSK plc Local Shares Total Return, while PPH tracks MVIS US Listed Pharmaceutical 25 Index. They also come from different issuers: ADRhedged and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for GSKH and 0.36% for PPH.
GSKH currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSKH и PPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор