Сравнение GSK.L с AXP
GSK.L (GlaxoSmithKline plc) and AXP (American Express Company) are both stocks. GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, GSK.L returned 6.03%/yr vs 20.49%/yr for AXP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и AXP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GSK.L торгуется в GBp, в то время как AXP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXP были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GSK.L показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -11.11%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 6.03% против 20.49% соответственно.
GSK.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 10.61%
- 1 год
- 32.87%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 6.03%
AXP
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -14.68%
- 1 год
- 12.11%
- 3 года*
- 21.90%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- 20.49%
Сравнение доходности по годам GSK.L и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 10.61% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -10.82% |
AXP American Express Company | -11.11% | 17.02% | 63.12% | 22.24% | 2.36% | 38.18% | -4.05% | 27.48% | 3.15% | 24.44% |
Correlation
The correlation between GSK.L and AXP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between GSK.L and AXP shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSK.L:
£80.83B
AXP:
$223.25B
GSK.L:
£1.42
AXP:
$16.23
GSK.L:
13.93
AXP:
20.06
GSK.L:
0.31
AXP:
1.71
GSK.L:
2.48
AXP:
2.73
GSK.L:
4.53
AXP:
6.57
GSK.L:
£32.78B
AXP:
$82.41B
GSK.L:
£23.84B
AXP:
$68.81B
GSK.L:
£11.56B
AXP:
$18.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSK.L vs. AXP — Ранг доходности на риск
GSK.L
AXP
Сравнение GSK.L c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSK.L | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.52 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.57 | 1.07 | +3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и AXP
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -42.39%, что меньше максимальной просадки AXP в -76.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSK.L | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -76.60% | +34.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -23.44% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -31.09% | +3.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.39% | -31.09% | -11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | -43.64% | +1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.02% | -15.11% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.78% | -12.52% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.93% | 11.29% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и AXP
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 6.10%, в то время как у American Express Company (AXP) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSK.L | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.87% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 20.07% | -1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.04% | 26.41% | -1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 28.80% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 31.54% | -9.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и AXP
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности AXP в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.05% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.38% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSK.L и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GlaxoSmithKline plc и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSK.L и AXP
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
Часто задаваемые вопросы
GSK.L and AXP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GSK.L и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор