Сравнение GSJY с SCJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ).
GSJY и SCJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г.. SCJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSJY и SCJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSJY и SCJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 4.45% | 26.22% | 8.89% | 19.18% | -16.15% | 0.41% | 13.81% | 18.29% | -11.56% | 25.50% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 5.74% | 29.58% | 3.41% | 13.22% | -12.75% | -2.95% | 7.46% | 16.16% | -17.17% | 31.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GSJY показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у SCJ с доходностью 5.74%. За последние 10 лет акции GSJY превзошли акции SCJ по среднегодовой доходности: 8.90% против 7.50% соответственно.
GSJY
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 8.90%
SCJ
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 5.74%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 30.63%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSJY и SCJ
GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SCJ в 0.49%.
Доходность на риск
GSJY vs. SCJ — Ранг доходности на риск
GSJY
SCJ
Сравнение GSJY c SCJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSJY | SCJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.77 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.48 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.41 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 9.17 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSJY | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.36 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GSJY и SCJ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSJY и SCJ
Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности SCJ в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSJY Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF | 1.90% | 1.99% | 1.64% | 2.11% | 2.13% | 1.73% | 1.22% | 2.79% | 3.28% | 1.70% | 2.09% | 0.00% |
SCJ iShares MSCI Japan Small Cap ETF | 2.97% | 3.14% | 1.79% | 1.99% | 1.18% | 1.87% | 0.89% | 1.85% | 1.44% | 1.45% | 2.73% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок GSJY и SCJ
Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки SCJ в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и SCJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSJY | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -43.52% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.17% | -1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.53% | -33.25% | +0.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.53% | -38.87% | +6.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -9.21% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -10.44% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 3.19% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSJY и SCJ
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap ETF (SCJ) с волатильностью 7.26%. Это указывает на то, что GSJY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSJY | SCJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 7.26% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 12.11% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.07% | 17.40% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 15.64% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 16.23% | +0.72% |