PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSJY с RAYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSJY с RAYJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSJY (Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF) and RAYJ (Rayliant SMDAM Japan Equity ETF) are both Japan Equities funds. GSJY is passively managed, while RAYJ is actively managed. Over the past year, GSJY returned 29.76% vs 36.01% for RAYJ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GSJY charges 0.25%/yr vs 0.72%/yr for RAYJ.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и RAYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 13.29%, что значительно ниже, чем у RAYJ с доходностью 24.58%.

GSJY

1 день
0.75%
1 месяц
4.99%
С начала года
13.29%
6 месяцев
15.13%
1 год
29.76%
3 года*
18.00%
5 лет*
8.80%
10 лет*
9.28%

RAYJ

1 день
-0.14%
1 месяц
6.24%
С начала года
24.58%
6 месяцев
24.81%
1 год
36.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSJY и RAYJ

2026 (YTD)20252024
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		13.29%26.22%-0.13%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		24.58%20.16%10.10%

Correlation

The correlation between GSJY and RAYJ is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.82

The correlation between GSJY and RAYJ has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSJY и RAYJ

Секторы
GSJY
RAYJ

Промышленность

26.3%
32.6%

Финансовые услуги

18.1%
7.2%

Технологии

17.5%
18.5%

Потребительский циклический сектор

13.4%
24.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.4%

Здравоохранение

5.8%
3.9%

Энергетика

3.4%

-

Сырьевые материалы

3.4%
7.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
1.7%

Недвижимость

1.5%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Промышленность

GSJY
26.3%
RAYJ
32.6%

Финансовые услуги

GSJY
18.1%
RAYJ
7.2%

Технологии

GSJY
17.5%
RAYJ
18.5%

Потребительский циклический сектор

GSJY
13.4%
RAYJ
24.1%

Коммуникационные услуги

GSJY
6.0%
RAYJ
1.4%

Здравоохранение

GSJY
5.8%
RAYJ
3.9%

Энергетика

GSJY
3.4%
RAYJ

-

Сырьевые материалы

GSJY
3.4%
RAYJ
7.5%

Потребительский защитный сектор

GSJY
3.3%
RAYJ
1.7%

Недвижимость

GSJY
1.5%
RAYJ
3.1%

Коммунальные услуги

GSJY
1.4%
RAYJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF

Rayliant SMDAM Japan Equity ETF

Часто сравнивают с GSJY:
GSJY с DXJSGSJY с EUE.LGSJY с JPMGSJY с GSEUGSJY с EWJVGSJY с ^GSPCGSJY с FLJP
Часто сравнивают с RAYJ:
RAYJ с FJPRAYJ с RWLCRAYJ с SCJRAYJ с DFJRAYJ с DBJPRAYJ с FLJHRAYJ с RWEM

Доходность на риск

GSJY vs. RAYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг доходности на риск GSJY: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSJY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RAYJ
Ранг доходности на риск RAYJ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYJ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYJ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYJ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYJ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSJY c RAYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJYRAYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.56

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.29

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.58

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

8.33

-1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSJY vs. RAYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYJ равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и RAYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSJYRAYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.56

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.15

-0.61

Просадки

Сравнение просадок GSJY и RAYJ

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что больше максимальной просадки RAYJ в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и RAYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSJYRAYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-15.96%

-16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.00%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-2.25%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.53%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.34%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и RAYJ

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 4.21%, в то время как у Rayliant SMDAM Japan Equity ETF (RAYJ) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSJYRAYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.28%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

18.41%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

23.24%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

22.77%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.04%

22.77%

-5.73%

Сравнение комиссий GSJY и RAYJ

GSJY берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RAYJ в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSJY и RAYJ

Дивидендная доходность GSJY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности RAYJ в 1.38%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GSJY
Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF		1.75%1.99%1.64%2.11%2.13%1.73%1.22%2.79%3.28%1.70%2.09%
RAYJ
Rayliant SMDAM Japan Equity ETF		1.38%1.72%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSJY and RAYJ have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAYJ has higher volatility (7.28%) compared to GSJY (4.21%). In terms of maximum drawdown, GSJY dropped -32.53% vs RAYJ's -15.96%.

On 1-year performance, RAYJ leads with 36.01% vs 29.76% for GSJY. On fees, GSJY is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSJY has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAYJ has performed better with a 36.01% return vs 29.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSJY is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for RAYJ.

GSJY has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.38% for RAYJ.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Rayliant. Their fees differ too: 0.25% for GSJY and 0.72% for RAYJ.

RAYJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSJY и RAYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор