PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%23.41%

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%.

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий GSIMX и TIVFX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

GSIMX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

3.12

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

3.55

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

4.44

-2.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

17.93

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.12

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.45

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.37

+0.45

Корреляция

Корреляция между GSIMX и TIVFX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и TIVFX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и TIVFX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-54.21%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-13.21%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-36.31%

+10.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-10.23%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-13.45%

+8.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.27%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и TIVFX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 4.80%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.93%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

14.06%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

19.68%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

18.21%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.40%

-1.63%