PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.76%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%23.67%

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%.

GSIMX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.92%
С начала года
4.76%
6 месяцев
8.19%
1 год
16.65%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AAIEXPPYPX с AIONXPPYPX с SWISXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с FSPSXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий GSIMX и PPYPX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

GSIMX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.24

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.85

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

2.83

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

13.07

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.24

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.46

+0.36

Корреляция

Корреляция между GSIMX и PPYPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и PPYPX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.89%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и PPYPX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-42.48%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-10.21%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-35.65%

+10.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-4.08%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-10.28%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.43%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и PPYPX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 4.80%, в то время как у PIMCO RAE International Fund (PPYPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.49%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

10.15%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

15.41%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.43%

19.61%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

19.08%

-3.31%