PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIMX с GSMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIMX с GSMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX).

GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. GSMIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 19 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIMX и GSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIMX и GSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		-0.49%4.12%3.03%6.41%-9.77%2.80%3.57%7.49%2.83%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, GSIMX показывает доходность 3.78%, что значительно выше, чем у GSMIX с доходностью -0.49%.

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

GSMIX

1 день
0.07%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.18%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF
Часто сравнивают с GSMIX:
GSMIX с VKMMXGSMIX с MANLXGSMIX с VWIUXGSMIX с FMBIXGSMIX с VTEBGSMIX с FXNAXGSMIX с FUENX

Сравнение комиссий GSIMX и GSMIX

GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии GSMIX в 0.73%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund

Доходность на риск

GSIMX vs. GSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
GSMIX
Ранг доходности на риск GSMIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSMIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSMIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSMIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSMIX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSMIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIMX c GSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIMXGSMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.92

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.26

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.88

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.41

3.14

+4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIMX vs. GSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIMX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа GSMIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIMX и GSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIMXGSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.92

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.26

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.95

-0.14

Корреляция

Корреляция между GSIMX и GSMIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIMX и GSMIX

Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности GSMIX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%
GSMIX
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund		3.52%4.32%3.31%2.82%1.86%1.92%2.11%2.57%2.79%2.99%3.35%3.43%

Просадки

Сравнение просадок GSIMX и GSMIX

Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что больше максимальной просадки GSMIX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и GSMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIMXGSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-15.43%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-4.44%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.37%

-14.33%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-2.39%

-3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-2.41%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.25%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIMX и GSMIX

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund (GSMIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIMXGSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

0.88%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

1.46%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

4.48%

+7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

3.64%

+10.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

3.90%

+11.87%