Сравнение GSIMX с FIGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).
GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIMX и FIGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIMX и FIGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.76% | 20.85% | 9.66% | 22.10% | -11.06% | 12.50% | 15.77% | 27.64% | -6.04% | 29.92% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | -1.99% | 19.12% | 5.93% | 21.74% | -22.87% | 16.61% | 18.52% | 35.59% | -10.97% | 30.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIMX показывает доходность 4.76%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%.
GSIMX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
FIGSX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -1.59%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIMX и FIGSX
GSIMX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.
Доходность на риск
GSIMX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск
GSIMX
FIGSX
Сравнение GSIMX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIMX | FIGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.74 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.16 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 0.98 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 3.83 | +3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIMX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.74 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.33 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.48 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между GSIMX и FIGSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIMX и FIGSX
Дивидендная доходность GSIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIMX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund | 4.89% | 5.12% | 11.18% | 2.36% | 4.89% | 2.23% | 0.18% | 0.65% | 0.53% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
FIGSX Fidelity Series International Growth Fund | 8.85% | 8.67% | 4.29% | 1.27% | 3.53% | 8.33% | 16.24% | 3.64% | 7.47% | 3.14% | 2.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок GSIMX и FIGSX
Максимальная просадка GSIMX за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIMX и FIGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIMX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -34.47% | +5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -13.89% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -34.47% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -10.60% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.49% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 3.55% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIMX и FIGSX
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) составляет 4.80%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что GSIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIMX | FIGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 9.09% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 13.23% | -5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 19.24% | -6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 17.61% | -3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 17.54% | -1.77% |