PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIHX с VGPMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIHX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIHX и VGPMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.66%20.43%9.35%21.60%-11.36%12.01%15.36%27.15%-6.38%29.41%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		9.34%65.96%5.78%10.06%7.34%19.50%17.21%20.67%-32.26%10.23%

Доходность по периодам

С начала года, GSIHX показывает доходность 4.66%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 9.34%.

GSIHX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.66%
6 месяцев
8.03%
1 год
16.23%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

VGPMX

1 день
1.38%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.34%
6 месяцев
21.84%
1 год
63.85%
3 года*
26.13%
5 лет*
19.75%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с GSIHX:
GSIHX с GQRPXGSIHX с PWJZXGSIHX с FNDFGSIHX с BUFIXGSIHX с HEFAGSIHX с HAWXGSIHX с VOO
Часто сравнивают с VGPMX:
VGPMX с GLDVGPMX с FSAGXVGPMX с VOOVGPMX с VTSAXVGPMX с GLDMVGPMX с VTIVGPMX с GLTR

Сравнение комиссий GSIHX и VGPMX

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

GSIHX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VGPMX
Ранг доходности на риск VGPMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGPMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGPMX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGPMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIHX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIHXVGPMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

3.30

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.88

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.62

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

5.04

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

20.55

-13.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIHX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIHXVGPMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.30

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.15

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.25

+0.54

Корреляция

Корреляция между GSIHX и VGPMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и VGPMX

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VGPMX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.59%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%
VGPMX
Vanguard Global Capital Cycles Fund		3.57%2.59%2.68%3.22%3.27%3.26%2.03%2.39%3.02%0.02%1.72%2.32%

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и VGPMX

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIHXVGPMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-78.85%

+50.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-12.80%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-22.71%

-2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.62%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-34.68%

+29.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.14%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и VGPMX

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 4.82%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIHXVGPMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

7.43%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

13.52%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

19.49%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.20%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

21.67%

-5.88%