PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIHX с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSIHX с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности GSIHX и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSIHX и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.66%20.43%9.35%21.60%-11.36%12.01%15.36%27.15%-6.38%29.41%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, GSIHX показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 1.97%.

GSIHX

1 день
0.91%
1 месяц
-3.95%
С начала года
4.66%
6 месяцев
8.03%
1 год
16.23%
3 года*
17.33%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с GSIHX:
GSIHX с GQRPXGSIHX с PWJZXGSIHX с BUFIXGSIHX с FNDFGSIHX с HEFAGSIHX с HAWXGSIHX с VOO
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий GSIHX и IDMO

GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

GSIHX vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIHX
Ранг доходности на риск GSIHX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIHX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIHX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIHX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIHX c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIHXIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.66

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.28

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.66

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.34

10.75

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIHX vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIHX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIHX и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIHXIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.66

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.44

+0.35

Корреляция

Корреляция между GSIHX и IDMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIHX и IDMO

Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIHX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A		4.59%4.80%10.87%2.04%4.47%1.90%0.00%0.41%0.18%0.00%0.00%0.00%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок GSIHX и IDMO

Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

GSIHXIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.79%

-39.38%

+10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-12.31%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-27.07%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-6.22%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-9.85%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.05%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIHX и IDMO

Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 4.82%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSIHXIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

9.12%

-4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.39%

12.67%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

19.21%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.46%

17.67%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

17.90%

-2.11%