Сравнение GSIHX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GSIHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIHX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIHX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIHX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A | 4.57% | 20.43% | 9.35% | 21.60% | -11.36% | 12.01% | 15.36% | 27.15% | -6.38% | 29.41% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 20.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIHX показывает доходность 4.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
GSIHX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIHX и VOO
GSIHX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GSIHX vs. VOO — Ранг доходности на риск
GSIHX
VOO
Сравнение GSIHX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIHX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.49 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.53 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 7.13 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GSIHX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIHX и VOO
Дивидендная доходность GSIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIHX Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A | 4.59% | 4.80% | 10.87% | 2.04% | 4.47% | 1.90% | 0.00% | 0.41% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GSIHX и VOO
Максимальная просадка GSIHX за все время составила -28.79%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIHX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.79% | -33.99% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -8.90% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -24.52% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -5.44% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -3.72% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 2.57% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIHX и VOO
Текущая волатильность для Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund Class A (GSIHX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GSIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIHX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 5.27% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 9.46% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 18.11% | -5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.45% | 16.81% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.98% | -2.20% |