Сравнение GSIFX с GCCIX
GSIFX (Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A) and GCCIX (Goldman Sachs Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - GSIFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Goldman Sachs, while GCCIX is a Commodities fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, GSIFX returned 9.76%/yr vs 5.23%/yr for GCCIX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. GSIFX charges 1.35%/yr vs 0.59%/yr for GCCIX.
Доходность
Сравнение доходности GSIFX и GCCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSIFX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у GCCIX с доходностью 15.76%. За последние 10 лет акции GSIFX превзошли акции GCCIX по среднегодовой доходности: 9.76% против 5.23% соответственно.
GSIFX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 4.85%
- С начала года
- 7.20%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.76%
GCCIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 24.02%
- 3 года*
- 11.29%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам GSIFX и GCCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 7.20% | 25.51% | 0.33% | 15.44% | -17.69% | 16.23% | 22.89% | 27.68% | -14.85% | 25.29% |
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 15.76% | 15.45% | 5.92% | -9.65% | 15.70% | 33.42% | -23.01% | 16.75% | -14.89% | 4.31% |
Correlation
The correlation between GSIFX and GCCIX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between GSIFX and GCCIX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSIFX vs. GCCIX — Ранг доходности на риск
GSIFX
GCCIX
Сравнение GSIFX c GCCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) и Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSIFX | GCCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.98 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.75 | 6.58 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSIFX и GCCIX
Максимальная просадка GSIFX за все время составила -59.25%, что меньше максимальной просадки GCCIX в -90.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIFX и GCCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSIFX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.25% | -90.80% | +31.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -12.50% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.67% | -12.50% | -1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -28.78% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -57.76% | +22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -71.31% | +69.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -69.43% | +54.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.75% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIFX и GCCIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A (GSIFX) составляет 3.84%, в то время как у Goldman Sachs Commodity Strategy Fund (GCCIX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что GSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSIFX | GCCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.29% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 12.30% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 14.53% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.50% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 19.87% | -2.77% |
Сравнение комиссий GSIFX и GCCIX
GSIFX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GCCIX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIFX и GCCIX
Дивидендная доходность GSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности GCCIX в 14.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCCIX Goldman Sachs Commodity Strategy Fund | 14.25% | 16.09% | 4.08% | 4.20% | 10.41% | 16.46% | 0.36% | 10.81% | 1.47% | 5.88% | 0.84% | 0.36% |
GSIFX Goldman Sachs International Equity ESG Fund Class A | 2.04% | 2.18% | 2.30% | 1.37% | 0.82% | 6.29% | 0.00% | 1.67% | 1.45% | 1.25% | 2.79% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
GSIFX and GCCIX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCCIX has higher volatility (4.29%) compared to GSIFX (3.84%). In terms of maximum drawdown, GSIFX dropped -59.25% vs GCCIX's -90.80%.
GCCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSIFX и GCCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор