PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GSIE с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с VIDI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - GSIE tracks the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GSIE returned 9.48%/yr vs 10.33%/yr for VIDI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 9.32%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции GSIE уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.33% соответственно.

GSIE

1 день
-0.54%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
6.68%
С начала года
9.32%
1 год
20.49%
3 года*
16.34%
5 лет*
9.04%
10 лет*
9.48%

VIDI

1 день
-0.96%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
11.67%
С начала года
17.04%
1 год
36.53%
3 года*
22.61%
5 лет*
12.24%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		9.32%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%26.22%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.04%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between GSIE and VIDI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г.

0.87

The correlation between GSIE and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIE и VIDI

Секторы
GSIE
VIDI

Финансовые услуги

26.4%
14.9%

Промышленность

18.9%
17.0%

Технологии

9.9%
15.9%

Здравоохранение

9.3%
6.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.5%
4.3%

Сырьевые материалы

6.2%
7.1%

Энергетика

4.6%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.1%
3.7%

Коммунальные услуги

3.3%
3.0%

Недвижимость

1.2%
0.3%

Финансовые услуги

GSIE
26.4%
VIDI
14.9%

Промышленность

GSIE
18.9%
VIDI
17.0%

Технологии

GSIE
9.9%
VIDI
15.9%

Здравоохранение

GSIE
9.3%
VIDI
6.1%

Потребительский циклический сектор

GSIE
8.7%
VIDI
8.4%

Потребительский защитный сектор

GSIE
7.5%
VIDI
4.3%

Сырьевые материалы

GSIE
6.2%
VIDI
7.1%

Энергетика

GSIE
4.6%
VIDI
5.2%

Коммуникационные услуги

GSIE
4.1%
VIDI
3.7%

Коммунальные услуги

GSIE
3.3%
VIDI
3.0%

Недвижимость

GSIE
1.2%
VIDI
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с VWILXVIDI с SCHDVIDI с VXUS

Доходность на риск

GSIE vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIEVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.30

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.04

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

3.64

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

12.05

-4.85

GSIE vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VIDI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIE и VIDI

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-48.39%

+13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-10.07%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-14.54%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-27.80%

-2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-48.39%

+13.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-5.48%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-10.34%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.04%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и VIDI

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) составляет 3.40%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что GSIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.16%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

13.88%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.93%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

16.19%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.93%

-1.45%

Сравнение комиссий GSIE и VIDI

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и VIDI

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VIDI в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.54%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.99%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and VIDI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIDI has higher volatility (5.16%) compared to GSIE (3.40%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs VIDI's -48.39%.

On 10-year performance, VIDI leads with 10.33% vs 9.48% for GSIE. On fees, GSIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GSIE has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VIDI has performed better with a 10.33% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 2.54% for GSIE.

GSIE tracks Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vident. Their fees differ too: 0.25% for GSIE and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор