Сравнение GSIE с FSNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX).
GSIE - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2015 г.. FSNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности GSIE и FSNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSIE и FSNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.37% | 32.53% | 5.23% | 16.99% | -15.86% | 13.27% | 7.45% | 22.83% | -13.40% | 7.46% |
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | -0.30% | 22.12% | 16.08% | 20.08% | -18.17% | 16.62% | 18.44% | 25.49% | -8.87% | 7.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GSIE показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у FSNVX с доходностью -0.30%.
GSIE
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.01%
FSNVX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSIE и FSNVX
GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSNVX в 0.65%.
Доходность на риск
GSIE vs. FSNVX — Ранг доходности на риск
GSIE
FSNVX
Сравнение GSIE c FSNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSIE | FSNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.09 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.91 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | 8.52 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSIE | FSNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.66 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между GSIE и FSNVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSIE и FSNVX
Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности FSNVX в 5.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.65% | 3.11% | 2.87% | 3.01% | 2.40% | 1.60% | 2.80% | 2.68% | 2.31% | 2.15% | 0.13% |
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 5.10% | 5.08% | 5.22% | 1.85% | 12.39% | 12.13% | 5.74% | 6.76% | 8.06% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GSIE и FSNVX
Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки FSNVX в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и FSNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSIE | FSNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -30.96% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -10.33% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -27.21% | -2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.99% | -6.25% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -5.67% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.31% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSIE и FSNVX
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSIE | FSNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 5.96% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 8.91% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 14.64% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 14.30% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 15.68% | +1.02% |