PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIE с FSNVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIE с FSNVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSIE (Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF) and FSNVX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K) are both funds - GSIE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Goldman Sachs ActiveBeta International Equity Index, while FSNVX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, GSIE returned 8.04%/yr vs 10.16%/yr for FSNVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GSIE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for FSNVX.

Доходность

Сравнение доходности GSIE и FSNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIE показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у FSNVX с доходностью 12.13%.

GSIE

1 день
-0.83%
1 месяц
2.22%
С начала года
6.51%
6 месяцев
9.50%
1 год
19.35%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.04%
10 лет*
9.08%

FSNVX

1 день
0.56%
1 месяц
4.48%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.76%
1 год
28.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIE и FSNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		6.51%32.53%5.23%16.99%-15.86%13.27%7.45%22.83%-13.40%7.46%
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		12.13%22.12%16.08%20.08%-18.17%16.62%18.44%25.49%-8.87%7.42%

Correlation

The correlation between GSIE and FSNVX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.90

The correlation between GSIE and FSNVX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K

Часто сравнивают с GSIE:
GSIE с VXUSGSIE с DBAWGSIE с ICOWGSIE с QEFAGSIE с VEAGSIE с VOOGSIE с SCHF
Часто сравнивают с FSNVX:
FSNVX с FXAIXFSNVX с FHTKXFSNVX с VOOFSNVX с FCNKXFSNVX с FFFFXFSNVX с VFORXFSNVX с FSGGX

Доходность на риск

GSIE vs. FSNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIE
Ранг доходности на риск GSIE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSNVX
Ранг доходности на риск FSNVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIE c FSNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIEFSNVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.51

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.47

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.47

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.28

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.87

14.46

-7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSIE vs. FSNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIE на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа FSNVX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIE и FSNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIEFSNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.51

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.23

Просадки

Сравнение просадок GSIE и FSNVX

Максимальная просадка GSIE за все время составила -34.63%, что больше максимальной просадки FSNVX в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIE и FSNVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIEFSNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-30.96%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-8.71%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.07%

-14.08%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-27.21%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

0.00%

-2.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.06%

-5.58%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.97%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIE и FSNVX

Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF (GSIE) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GSIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIEFSNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.77%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

9.35%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

11.40%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.36%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

15.64%

+1.11%

Сравнение комиссий GSIE и FSNVX

GSIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSNVX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIE и FSNVX

Дивидендная доходность GSIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FSNVX в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		6.36%5.08%5.22%1.85%12.39%12.13%5.74%6.76%8.06%3.10%0.00%0.00%
GSIE
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF		2.52%2.65%3.11%2.87%3.01%2.40%1.60%2.80%2.68%2.31%2.15%0.13%

Часто задаваемые вопросы

GSIE and FSNVX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIE has higher volatility (4.38%) compared to FSNVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, GSIE dropped -34.63% vs FSNVX's -30.96%.

FSNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIE и FSNVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор