PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSNVX с VFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNVX с VFORX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

FSNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSNVX или VFORX.

Корреляция

Корреляция между FSNVX и VFORX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FSNVX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.46%
51.06%
FSNVX
VFORX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSNVX:

0.47

VFORX:

0.75

Коэф-т Сортино

FSNVX:

0.76

VFORX:

1.13

Коэф-т Омега

FSNVX:

1.10

VFORX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FSNVX:

0.47

VFORX:

0.60

Коэф-т Мартина

FSNVX:

2.18

VFORX:

3.59

Индекс Язвы

FSNVX:

3.30%

VFORX:

2.70%

Дневная вол-ть

FSNVX:

15.35%

VFORX:

12.97%

Макс. просадка

FSNVX:

-35.64%

VFORX:

-51.63%

Текущая просадка

FSNVX:

-6.55%

VFORX:

-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, FSNVX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 0.23%.

FSNVX

С начала года

0.26%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-1.91%

1 год

6.92%

5 лет

6.76%

10 лет

N/A

VFORX

С начала года

0.23%

1 месяц

0.46%

6 месяцев

-0.66%

1 год

9.33%

5 лет

6.33%

10 лет

5.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSNVX и VFORX

FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K
График комиссии FSNVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSNVX: 0.65%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
График комиссии VFORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFORX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSNVX и VFORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSNVX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSNVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNVX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNVX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNVX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSNVX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSNVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSNVX: 0.48
VFORX: 0.75
Коэффициент Сортино FSNVX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSNVX: 0.77
VFORX: 1.13
Коэффициент Омега FSNVX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSNVX: 1.10
VFORX: 1.16
Коэффициент Кальмара FSNVX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSNVX: 0.48
VFORX: 0.60
Коэффициент Мартина FSNVX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FSNVX: 2.20
VFORX: 3.59

Показатель коэффициента Шарпа FSNVX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VFORX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNVX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.75
FSNVX
VFORX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNVX и VFORX

Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности VFORX в 2.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		1.59%1.59%1.45%2.16%2.32%1.11%1.56%1.76%1.28%0.00%0.00%0.00%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.64%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FSNVX и VFORX

Максимальная просадка FSNVX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.55%
-7.47%
FSNVX
VFORX

Волатильность

Сравнение волатильности FSNVX и VFORX

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что FSNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.44%
8.96%
FSNVX
VFORX