Сравнение FSNVX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
FSNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FSNVX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSNVX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | -0.30% | 22.12% | 16.08% | 20.08% | -18.17% | 16.62% | 18.44% | 25.49% | -8.87% | 7.42% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 5.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FSNVX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%.
FSNVX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- —
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSNVX и VFORX
FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
FSNVX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
FSNVX
VFORX
Сравнение FSNVX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSNVX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.40 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.02 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.98 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 8.84 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSNVX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.47 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSNVX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSNVX и VFORX
Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSNVX Fidelity Freedom 2040 Fund Class K | 5.10% | 5.08% | 5.22% | 1.85% | 12.39% | 12.13% | 5.74% | 6.76% | 8.06% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок FSNVX и VFORX
Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSNVX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -51.63% | +20.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | -8.88% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -24.32% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -5.68% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.82% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 1.99% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSNVX и VFORX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что FSNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSNVX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 4.82% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 7.55% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 12.58% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 12.39% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 13.66% | +2.02% |