PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNVX с FHTKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSNVX с FHTKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSNVX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K) and FHTKX (Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FSNVX returned 10.16%/yr vs 10.39%/yr for FHTKX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. FSNVX charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for FHTKX.

Доходность

Сравнение доходности FSNVX и FHTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSNVX показывает доходность 12.13%, а FHTKX немного выше – 12.20%.

FSNVX

1 день
0.56%
1 месяц
4.48%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.76%
1 год
28.03%
3 года*
20.23%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

FHTKX

1 день
0.49%
1 месяц
4.50%
С начала года
12.20%
6 месяцев
13.77%
1 год
28.30%
3 года*
20.51%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSNVX и FHTKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		12.13%22.12%16.08%20.08%-18.17%16.62%18.44%25.49%-8.87%7.42%
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		12.20%22.35%16.63%20.25%-18.08%16.80%18.62%25.70%-8.72%7.55%

Correlation

The correlation between FSNVX and FHTKX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

1.00

The correlation between FSNVX and FHTKX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6

Часто сравнивают с FSNVX:
FSNVX с FXAIXFSNVX с VOOFSNVX с FCNKXFSNVX с FFFFXFSNVX с VFORXFSNVX с FSGGXFSNVX с FXNAX
Часто сравнивают с FHTKX:
FHTKX с FXAIXFHTKX с FFIZXFHTKX с FFSZXFHTKX с FDEEXFHTKX с VTIVXFHTKX с FSSNXFHTKX с FTEC

Доходность на риск

FSNVX vs. FHTKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNVX
Ранг доходности на риск FSNVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNVX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FHTKX
Ранг доходности на риск FHTKX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHTKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTKX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTKX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNVX c FHTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNVXFHTKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.51

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.49

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.47

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.31

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.46

14.59

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNVX vs. FHTKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNVX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHTKX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNVX и FHTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNVXFHTKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.51

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.77

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FSNVX и FHTKX

Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке FHTKX в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и FHTKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSNVXFHTKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-30.95%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-8.69%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.08%

-14.06%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-27.05%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-5.45%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNVX и FHTKX

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) имеют волатильность 3.77% и 3.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSNVXFHTKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

3.87%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.41%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

11.48%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

14.39%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

15.55%

+0.09%

Сравнение комиссий FSNVX и FHTKX

FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FHTKX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNVX и FHTKX

Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности FHTKX в 6.54%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6		6.54%5.27%5.65%2.00%12.68%12.37%5.93%7.00%8.48%3.12%
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		6.36%5.08%5.22%1.85%12.39%12.13%5.74%6.76%8.06%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, FSNVX and FHTKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FHTKX has higher volatility (3.87%) compared to FSNVX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FSNVX dropped -30.96% vs FHTKX's -30.95%.

FSNVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSNVX и FHTKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор