PortfoliosLab logo
Сравнение FSNVX с FHTKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSNVX и FHTKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FSNVX и FHTKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
31.12%
32.43%
FSNVX
FHTKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSNVX:

0.52

FHTKX:

0.54

Коэф-т Сортино

FSNVX:

0.83

FHTKX:

0.85

Коэф-т Омега

FSNVX:

1.11

FHTKX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSNVX:

0.52

FHTKX:

0.55

Коэф-т Мартина

FSNVX:

2.36

FHTKX:

2.44

Индекс Язвы

FSNVX:

3.37%

FHTKX:

3.36%

Дневная вол-ть

FSNVX:

15.24%

FHTKX:

15.26%

Макс. просадка

FSNVX:

-35.64%

FHTKX:

-35.56%

Текущая просадка

FSNVX:

-4.61%

FHTKX:

-4.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSNVX показывает доходность 2.34%, а FHTKX немного выше – 2.43%.


FSNVX

С начала года

2.34%

1 месяц

11.39%

6 месяцев

-0.95%

1 год

6.99%

5 лет

7.43%

10 лет

N/A

FHTKX

С начала года

2.43%

1 месяц

11.45%

6 месяцев

-0.76%

1 год

7.14%

5 лет

7.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSNVX и FHTKX

FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FHTKX в 0.50%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSNVX и FHTKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSNVX
Ранг риск-скорректированной доходности FSNVX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSNVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNVX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNVX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNVX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FHTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FHTKX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHTKX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHTKX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHTKX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHTKX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHTKX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSNVX c FHTKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FSNVX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHTKX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNVX и FHTKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.52
0.54
FSNVX
FHTKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNVX и FHTKX

Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FHTKX в 2.95%


TTM20242023202220212020201920182017
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K
1.56%1.59%1.45%2.16%2.32%1.11%1.56%1.76%1.28%
FHTKX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6
2.95%3.03%2.00%12.68%12.37%5.93%7.00%8.48%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FSNVX и FHTKX

Максимальная просадка FSNVX за все время составила -35.64%, примерно равная максимальной просадке FHTKX в -35.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и FHTKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.61%
-4.06%
FSNVX
FHTKX

Волатильность

Сравнение волатильности FSNVX и FHTKX

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Fidelity Freedom 2040 Fund Class K6 (FHTKX) имеют волатильность 7.94% и 7.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.94%
7.96%
FSNVX
FHTKX