PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSNVX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSNVX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FSNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FSNVX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSNVX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		-0.30%22.12%16.08%20.08%-18.17%16.62%18.44%25.49%-8.87%7.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%9.02%

Доходность по периодам

С начала года, FSNVX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FSNVX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.82%
1 год
20.82%
3 года*
16.63%
5 лет*
8.62%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSNVX:
FSNVX с FXAIXFSNVX с FHTKXFSNVX с FCNKXFSNVX с VFORXFSNVX с FFFFXFSNVX с FSGGXFSNVX с FXNAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий FSNVX и VOO

FSNVX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

FSNVX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSNVX
Ранг доходности на риск FSNVX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSNVX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSNVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSNVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSNVX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSNVX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSNVX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSNVXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.01

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.53

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.55

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

7.31

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSNVX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSNVX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSNVX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSNVXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.83

-0.17

Корреляция

Корреляция между FSNVX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSNVX и VOO

Дивидендная доходность FSNVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSNVX
Fidelity Freedom 2040 Fund Class K		5.10%5.08%5.22%1.85%12.39%12.13%5.74%6.76%8.06%3.10%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FSNVX и VOO

Максимальная просадка FSNVX за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSNVX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FSNVXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-33.99%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.98%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.21%

-24.52%

-2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.55%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.72%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.55%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSNVX и VOO

Fidelity Freedom 2040 Fund Class K (FSNVX) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FSNVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSNVXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.34%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.47%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

18.11%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.82%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.99%

-2.31%