PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSID с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSID с JHID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSID (Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GSID is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, GSID returned 16.61%/yr vs 22.22%/yr for JHID. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GSID charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности GSID и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSID показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 12.92%.

GSID

1 день
-0.63%
1 месяц
3.68%
С начала года
8.83%
6 месяцев
11.31%
1 год
22.00%
3 года*
16.61%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

JHID

1 день
-0.86%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.92%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.07%
3 года*
22.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSID и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		8.83%31.77%3.60%17.63%-0.62%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		12.92%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Correlation

The correlation between GSID and JHID is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.93

The correlation between GSID and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSID и JHID

Секторы
GSID
JHID

Финансовые услуги

24.1%
28.1%

Промышленность

19.8%
15.6%

Технологии

10.4%
8.8%

Здравоохранение

10.4%
6.5%

Потребительский циклический сектор

7.8%
4.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.5%

Сырьевые материалы

6.1%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.7%

Энергетика

4.2%
6.6%

Коммунальные услуги

3.9%
6.1%

Недвижимость

2.2%
6.1%

Финансовые услуги

GSID
24.1%
JHID
28.1%

Промышленность

GSID
19.8%
JHID
15.6%

Технологии

GSID
10.4%
JHID
8.8%

Здравоохранение

GSID
10.4%
JHID
6.5%

Потребительский циклический сектор

GSID
7.8%
JHID
4.8%

Потребительский защитный сектор

GSID
6.7%
JHID
8.5%

Сырьевые материалы

GSID
6.1%
JHID
6.3%

Коммуникационные услуги

GSID
4.5%
JHID
2.7%

Энергетика

GSID
4.2%
JHID
6.6%

Коммунальные услуги

GSID
3.9%
JHID
6.1%

Недвижимость

GSID
2.2%
JHID
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с GSID:
GSID с FEDMGSID с EASGGSID с GSIEGSID с IEFAGSID с ESGDGSID с DFIVGSID с DMXF
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с VYMI

Доходность на риск

GSID vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSID
Ранг доходности на риск GSID: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSID: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSID: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSID: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSID: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSID: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSID c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSIDJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.63

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.65

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.95

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.26

15.40

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSID vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSID на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа JHID равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSID и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSIDJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.63

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.57

-0.69

Просадки

Сравнение просадок GSID и JHID

Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIDJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.89%

-12.42%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-8.42%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-12.42%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.54%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-2.46%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.15%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GSID и JHID

Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIDJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.98%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

10.38%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

12.65%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.92%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

13.92%

+2.38%

Сравнение комиссий GSID и JHID

GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSID и JHID

Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности JHID в 2.88%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GSID
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF		2.43%2.64%2.90%2.59%2.57%2.93%1.02%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.88%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GSID and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GSID has higher volatility (4.72%) compared to JHID (3.98%). In terms of maximum drawdown, GSID dropped -29.89% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.22% vs 16.61% for GSID. On fees, GSID is cheaper at 0.20% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.22% return vs 16.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSID is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 2.43% for GSID.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and John Hancock. Their fees differ too: 0.20% for GSID and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSID и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор