Сравнение GSID с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GSID и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GSID и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSID и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.86% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | 10.67% | 35.83% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | -0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, GSID показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GSID
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 25.64%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 8.24%
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSID и GBIL
GSID берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GSID vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GSID
GBIL
Сравнение GSID c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSID | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 16.02 | -14.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 81.70 | -79.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 24.00 | -22.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 200.44 | -198.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 1,299.94 | -1,291.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSID | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 16.02 | -14.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 5.55 | -5.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 4.79 | -3.95 |
Корреляция
Корреляция между GSID и GBIL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSID и GBIL
Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.57% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GSID и GBIL
Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSID | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -0.76% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -0.02% | -11.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -0.76% | -29.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | 0.00% | -6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -0.04% | -5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 0.00% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSID и GBIL
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSID | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 0.08% | +7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.15% | 0.15% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 0.25% | +17.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 0.58% | +15.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 0.47% | +15.75% |