Сравнение GSID с DWMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF).
GSID и DWMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSID - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 12 мая 2020 г.. DWMF - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 10 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GSID и DWMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSID и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 1.17% | 31.77% | 3.60% | 17.63% | -14.77% | 10.67% | 35.83% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 3.84% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | 15.78% |
Доходность по периодам
С начала года, GSID показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DWMF с доходностью 3.84%.
GSID
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- 23.53%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSID и DWMF
GSID берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Доходность на риск
GSID vs. DWMF — Ранг доходности на риск
GSID
DWMF
Сравнение GSID c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSID | DWMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.02 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.13 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.58 | 8.12 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSID | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GSID и DWMF составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSID и DWMF
Дивидендная доходность GSID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности DWMF в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | 2.62% | 2.64% | 2.90% | 2.59% | 2.57% | 2.93% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.87% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок GSID и DWMF
Максимальная просадка GSID за все время составила -29.89%, примерно равная максимальной просадке DWMF в -29.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSID и DWMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSID | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.89% | -29.72% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -8.74% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.89% | -17.00% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.33% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -3.88% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.29% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSID и DWMF
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF (GSID) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что GSID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSID | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.84% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 8.39% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 13.70% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 11.20% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 14.16% | +2.05% |